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Vorlesung + Übung: Financial Optimization - Details
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Lehrveranstaltung wird in Präsenz abgehalten.

General information

Course number MTH-2000
Semester WS 2020/21
Current number of participants 9
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Vorlesung + Übung in category Teaching
Next date Fri , 06.11.2020 10:15 - 11:45, Room: (1003 T)
Participants Master Mathematik
Master Wirtschaftsmathematik
Pre-requisites Kenntnisse in:
Stochastik I & II
Optimierung I & II
Derivate-Bewertung (Diskrete oder numerische Finanzmathematik)
Programmierkenntnisse in Matlab
Performance record Mündliche Prüfung à 15 min
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird in Präsenz abgehalten.
Hauptunterrichtssprache portugiesisch
Literaturhinweise ausgewählte Fachliteratur in englisch
Miscellanea Erarbeitung der mathematischen Grundlagen, Qualifizierung zur Anwendung in der industriellen Praxis, Befähigung zum selbständigen Erarbeiten weiterführender Fachliteratur
ECTS points 3

Course location / Course dates

(1003 T) Friday: 10:15 - 11:45, weekly (15x)

Module assignments

Comment/Description

Die Vorlesung behandelt ausgewählte Themen aus der Optimierung, die Anwendung in der Finanz- und Versicherungsindustrie finden. Der Fokus liegt stets auf der Optimierungstheorie. Behandelt werden u.a. folgende Themen:
Portfoliooptimierung auf Basis der Markowitz-Theorie
- Robuste Optimierung
- Mehrzieloptimierung
Modellfreie Preisschranken
-Semi-infinite Optimierung
Kalibrierung von Derivatemodellen
- Stochastische Optimierung
- Szenariooptimierung
- Sample Average Approximationen
Indextracking / Portfolioreplikation / Cash-Flow Matching / Immunisierung
- Lineare und Quadratische Optimierung