Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname	Vorlesung + Übung: Financial Optimization
Veranstaltungsnummer	MTH-2000
Semester	WS 2020/21
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden	4
Heimat-Einrichtung	Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
beteiligte Einrichtungen	Institut für Mathematik
Veranstaltungstyp	Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin	Freitag, 06.11.2020 10:15 - 11:45, Ort: (1003 T)
Teilnehmende	Master Mathematik Master Wirtschaftsmathematik
Voraussetzungen	Kenntnisse in: Stochastik I & II Optimierung I & II Derivate-Bewertung (Diskrete oder numerische Finanzmathematik) Programmierkenntnisse in Matlab
Leistungsnachweis	Mündliche Prüfung à 15 min
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile	Ja
Hauptunterrichtssprache	deutsch
Literaturhinweise	ausgewählte Fachliteratur in englisch
Sonstiges	Erarbeitung der mathematischen Grundlagen, Qualifizierung zur Anwendung in der industriellen Praxis, Befähigung zum selbständigen Erarbeiten weiterführender Fachliteratur
ECTS-Punkte	3

Lehrende

Prof.Dr. Ralf Werner

Räume und Zeiten

(1003 T): Freitag: 10:15 - 11:45, wöchentlich (15x)

Studienbereiche

Kommentar/Beschreibung

Die Vorlesung behandelt ausgewählte Themen aus der Optimierung, die Anwendung in der Finanz- und Versicherungsindustrie finden. Der Fokus liegt stets auf der Optimierungstheorie. Behandelt werden u.a. folgende Themen:
Portfoliooptimierung auf Basis der Markowitz-Theorie
- Robuste Optimierung
- Mehrzieloptimierung
Modellfreie Preisschranken
-Semi-infinite Optimierung
Kalibrierung von Derivatemodellen
- Stochastische Optimierung
- Szenariooptimierung
- Sample Average Approximationen
Indextracking / Portfolioreplikation / Cash-Flow Matching / Immunisierung
- Lineare und Quadratische Optimierung

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Anmeldung gesperrt (global)".

Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:

Die Anmeldung ist gesperrt.

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