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Vorlesung + Übung: Stochastische Differentialgleichungen - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Semester WS 2018/19
Current number of participants 17
Home institute Nichtlineare Analysis
Courses type Vorlesung + Übung in category Teaching
First date Tue , 16.10.2018 15:45 - 17:15
Pre-requisites Vorausgesetzt werden Grundvorlesungen und gute Kenntniss der Stochastik I mit Maßtheorie. Kenntnisse zu gewöhnlichen Differentialgleichungen und stochastischen Prozessen sind hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.
Performance record mündliche Prüfung (30min)
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Weitere Unterrichtssprache(n) Englisch
Literaturhinweise Oksendal: Stochastic Differential Equations. Springer.
Karatzas Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer.
Evans: An Introduction to Stochastic Differential Equations.
Steele: Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer.
ECTS points 9

Course location / Course dates

n.a Monday: 17:30 - 19:00, weekly
Tuesday: 15:45 - 17:15, weekly
Friday: 10:15 - 11:45, weekly

Module assignments

Comment/Description

Dieses Modul führt in die Theorie der stochastischen Differentialgleichungen und ihre Anwendungen ein. Themen sind inbesondere:

Stochastische Integration (insbesondere Ito-Formel, Ito-Isometrie, Ito-Integral)
Martingaltheorie
Brownsche Bewegung
Existenz-und Eindeutigkeitssatz
Diffusionsprozesse
Darstellung partieller Differentialgleichungen
Anwendungen in der Finanzmathematik (Black-Scholes Formel, Optionspreisbewertung)
lokale Lösungen