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Vorlesung + Übung: Diskrete Finanzmathematik - Details

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Diskrete Finanzmathematik Lehrveranstaltung wird nicht abgehalten.

General information

Course number MTH-1302
Semester WS 2019/20
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Vorlesung + Übung in category Teaching
First appointment Mon , 14.10.2019 10:00 - 11:30, Room: (L1-1007)
Participants Bachelor Mathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik ab dem 4. Semester
Pre-requisites Kenntnisse in linearer Algebra, Stochastik und linearer Optimierung
Performance record Mündliche Prüfung à 30 Minuten
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird nicht abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Cutland, Roux - Derivative Pricing in Discrete Time
Kremer - Einführung in die Diskrete Finanzmathematik
Miscellanea Lernziele/Kompetenzen:
grundlegendes Verständnis der finanzmathematischen Sichtweise, Fähigkeit zur Bewertung von Finanzderivaten, Kenntnisse in Absicherungen von Risikopositionen
Inhalte:
Einperiodemodelle
Mehrperiodenmodelle
Arbitrage
Vollständigkeit
Cox-Ross-Rubinstein Modell
Bewertung von Derivaten
Hedging von Derivaten
ECTS points 9

Lecturers

Times

Monday: 10:00 - 11:30, weekly (from 14/10/19)
Wednesday: 08:15 - 09:45, weekly (from 16/10/19), Übung
Wednesday: 10:00 - 11:30, weekly (from 16/10/19)

Course location

(L1-1007)

Fields of study

Comment/Description

Dieses Modul ersetzt die Module MTH-1300 "Diskrete Finanzmathematik" und MTH-1301 "Ergänzungen zu Diskrete Finanzmathematik". Wer MTH-1300 oder MTH-1301 bereits bestanden hat, kann für dieses Modul nicht zugelassen werden: die Inhalte sind identisch.

attendance

Current number of participants 23