Digicampus
Vorlesung: Empirische Kapitalmarktforschung (Master) - Details
Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.
Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung: Empirische Kapitalmarktforschung (Master)
Untertitel Master
Semester WS 2019/20
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 25
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Veranstaltungstyp Vorlesung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Montag, 14.10.2019 08:15 - 09:45
Voraussetzungen Die Studierenden sollten fortgeschrittene finanzmathematische und
statistische Grundkenntnisse vorweisen.
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Seydel, Rüdiger (2006): Tools for Computational Finance, Springer.
Baum, Christopher F. (2006): An Introduction to Modern Econometrics Using Stata.
Verbeek, Marno (2008): A Guide to Modern Econometrics (3rd Ed.).
Baum, Christopher F. (2009): An Introduction to Stata Programming.

Räume und Zeiten

Keine Raumangabe
Montag: 08:15 - 09:45, wöchentlich

Kommentar/Beschreibung

Die Veranstaltung Empirische Kapitalmarktforschung behandelt zentrale Methoden der empirischen Forschung im Bereich Finance und Banking. Anhand ausgewählter ökonomischer Forschungsfragen werden ökonometrische und statistische Methoden behandelt. Parallel dazu werden diese Methoden auf empirische Daten angewandt. Die Studierenden erwerben dadurch Kompetenzen, die in quantitativen Seminaren, Abschlussarbeiten und in der Finanzpraxis benötigt werden.

Die Inhalte der Vorlesung umfassen:

- Einführung in die empirische Datenanalyse
- Querschnitts-, Zeitreihen- und Panelregressionen in Stata
- Stata-Programmierung, -Automatisierung und erweiterte Befehle