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Lecture: Financial Optimization - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Course number MTH-2000
Semester SS 2019
Current number of participants 3
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Lecture in category Teaching
First date Mon , 08.04.2019 08:00 - 15:30, Room: (L1-1007)
Participants Master Mathematik
Master Wirtschaftsmathematik
Pre-requisites Kenntnisse in:
Stochastik I & II
Optimierung I & II
Derivate-Bewertung (Diskrete oder numerische Finanzmathematik)
Programmierkenntnisse in Matlab
Performance record Mündliche Prüfung à 15 min, voraussichtlich Anfang Juli 2019
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise ausgewählte Fachliteratur in englisch
Miscellanea Erarbeitung der mathematischen Grundlagen, Qualifizierung zur Anwendung in der industriellen Praxis, Befähigung zum selbständigen Erarbeiten weiterführender Fachliteratur
ECTS points 3

Course location / Course dates

(L1-1007) Monday. 08.04.19 - Friday. 12.04.19 08:00 - 15:30

Module assignments

Comment/Description

Die Vorlesung behandelt ausgewählte Themen aus der Optimierung, die Anwendung in der Finanz- und Versicherungsindustrie finden. Der Fokus liegt stets auf der Optimierungstheorie. Behandelt werden u.a. folgende Themen:
Portfoliooptimierung auf Basis der Markowitz-Theorie
- Robuste Optimierung
- Mehrzieloptimierung
Modellfreie Preisschranken
-Semi-infinite Optimierung
Kalibrierung von Derivatemodellen
- Stochastische Optimierung
- Szenariooptimierung
- Sample Average Approximationen
Indextracking / Portfolioreplikation / Cash-Flow Matching / Immunisierung
- Lineare und Quadratische Optimierung