Vorlesung: Versicherungsmanagement im Zeitalter von Klimawandel - Details

Vorlesung: Versicherungsmanagement im Zeitalter von Klimawandel - Details

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Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung: Versicherungsmanagement im Zeitalter von Klimawandel
Veranstaltungsnummer WIW-0380
Semester WS 2024/25
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 94
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Sebastian Utz - Finanzwirtschaft mit dem Schwerpunkt Climate Finance
Veranstaltungstyp Vorlesung in der Kategorie Lehre
Nächster Termin Freitag, 06.12.2024 09:00 - 11:30, Ort: (I1201 (ZfK Gebäude))
Teilnehmende Dieses Modul richtet sich an Studierende im Bachelorstudium, welche Kenntnisse im Versicherungsmanagement von Klimarisiken aus dem Blickwinkel des Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfts erlangen möchten und erste Kenntnisse in die Vertragstheorie sowie asymmetrische Informationsproblemen erwerben möchten.
Voraussetzungen Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme sind Grundkenntnisse in Mathematik und Statistik sowie im Finanz- und Bankwesen, wie sie in den ersten Semestern des betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Bachelorstudiengangs gelehrt werden.
Lernorganisation Eine detaillierte Übersicht über die Inhalte, die Aufgaben und die Dateien zum Up- und Download finden Sie unter der Rubrik "Courseware".

Die Vorlesung ist inhaltlich in zwei Blöcke wie folgt aufgebaut:

Block 1 - Präsenztermine (theoretische Grundlagen und asymmetrische Informationsprobleme)

Termin 1: Einführung in das Vertragswesen
Termin 2: Asymmetrische Informationsprobleme (Teil 1)
Termin 3: Asymmetrische Informationsprobleme (Teil 2)

Block 2: - Präsenztermine (Versicherungsmanagement von Klimarisiken)
Blocktermin 1 (ganzer Tag): Versicherungsmanagement von Klimarisiken (Teil 1)
Blocktermin 2 (ganzer Tag): Versicherungsmanagement von Klimarisiken (Teil 2)


Selbststudium:
- Bearbeitung von Assignment(s)
- Vertiefung des Lernstoffs anhand weiterführender Literatur
Leistungsnachweis Die Prüfungsleistung in diesem Modul setzt sich aus einer Klausur (60%) und Assignment(s) (40%) zusammen. Die Klausur beinhaltet den Stoff aus Block 2, die Assignments prüfen den Inhalt aus Block 1.
Um den Kurs erfolgreich zu bestehen müssen beide Teilleitungen bestanden werden.
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Albrecht, P. [1984]: Ausgleich im Kollektiv und Prämienprinzipien, in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Vol. 73, pp.167-18.
Black, F./ Scholes, M. [1973]: The Pricing of Options and Corporate Liabilities, in: Journal of Political Economy, Vol. 81, pp. 637-65.
Bolton, P., Dewatripont, M. [2005], Contract Theory, Cambridge, MA: MIT Press
Braun. A. / Schreiber. F. [2017]: The Current InsurTech Landscape: Business Models and Disruptive Potential, St. Gallen, Verlag: Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen.
Braun, A./ Utz, S./ Xu, J. [2019]: Are Insurance Balance Sheets Carbon-Neutral? Harnessing Asset Pricing for Climate-Change Policy. in: Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, Vol. 44 (4). 549-568.
Eling, M. [2022]: Framework für Nachhaltigkeit aus Perspektive der Assekuranz, Verlag: Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen.
Fischer, S. [1978]: Call Option Pricing When the Exercise Price is Uncertain, and the Valuation of Index Bonds, in: Journal of Finance, Vol.33, pp.169-17.
Margrabe, W. [1978]: The Value of an Option to Exchange One Asset for Another, in: Journal of Finance, Vol. 33, pp.177-18.
Gatzert, N./ Schmeiser, H. [2008]: The Influence of Corporate Taxes on Pricing and Capital Structure in Property-Liability Insurance, in: Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 42, pp.50-58.
Gründl, H./ Schmeiser, H. [2002]: Pricing Double-Trigger Reinsurance Contracts: Financial versus Actuarial Approach, in: Journal of Risk and Insurance, Vol.69, pp.449-468.
Gatzert, N./ Schmeiser, H. [2008]: Combining Fair Pricing and Capital Requirements for Non-Life Insurance Companies, in: Journal of Banking & Finance, Vol.32, pp. 2589-25.
Jahnert, J./ Klein, F./ Schmeiser H. [2020]: Die Zukunft der Kfz-Versicherung in Deutschland – Eine Analyse disruptiver Trends und potenzieller Handlungsoptionen für die Versicherungsindustrie, Verlag: Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen.
Klein, F./ Schmeiser. H. [2019]: Heterogeneous Premiums for Homogeneous Risks? Asset Liability Management under Default Probability and Price-Demand Functions, in: North American Actuarial Journal, Vol. 23, No. 2, 276-297.
Klein, F./ Schmeiser. H. [2020]: Optimal Pooling Strategies under Heterogeneous Risk Classes, in: Journal of Risk Finance, Vol. 21, No. 2, 271-298.
ECTS-Punkte 5

Räume und Zeiten

(I1201 (ZfK Gebäude))
Freitag, 18.10.2024, Freitag, 29.11.2024, Freitag, 06.12.2024 09:00 - 11:30
(J 1101/1102)
Freitag, 08.11.2024 08:00 - 09:45
(J1101/1102)
Freitag, 08.11.2024 11:45 - 20:00
(J1109)
Samstag, 09.11.2024 08:00 - 20:00
(K 1002)
Freitag, 22.11.2024 08:00 - 09:00

Modulzuordnungen

Kommentar/Beschreibung

Nach einer kurzen Einführung in die Vertragstheorie und der theoretischen Analyse von asymmetrischen Informationsprobleme zwischen Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmenden befasst sich dieses Modul mit der Funktionsweise und dem gesellschaftlichen Nutzen des Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfts vor dem Hintergrund des Klimawandels. Das Kerngeschäft eines Versicherungsunternehmens (Nicht-Leben, Leben und Asset Management) wird untersucht und es werden Anknüpfungspunkte aufgezeigt, wie mit Klimarisiken und deren Folgen nachhaltig umgegangen werden kann.

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Zeitgesteuerte Anmeldung: Versicherungsmanagement im Zeitalter von Klimawandel".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Die Anmeldung ist möglich ab 09.09.2024, 10:00.