Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) |
| Untertitel | GARCH-Modelle |
| Veranstaltungsnummer | MTH-1410 |
| Semester | WS 2017/18 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 1 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 8 |
| Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Montag, 27.11.2017 17:20 - 21:00, Ort: (L1-1009) |
| Teilnehmende | Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik Master |
| Voraussetzungen |
optimalerweise Stochastik 1 bis 4 Programmiersprache: R |
| Lernorganisation | als Blockseminar im November und Dezember 2017 |
| Leistungsnachweis | Vortrag und schriftliche Zusammenfassung |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | Francq, C., Zakoian, J.-M. (2010). GARCH Models. Wiley |
| ECTS-Punkte | 6 |
