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Seminar: Modellierung extremer Ereignisse (Punktprozesse und statistische Methoden) - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Seminar: Modellierung extremer Ereignisse (Punktprozesse und statistische Methoden)
Veranstaltungsnummer 06082
Semester SS 2015
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 0
Heimat-Einrichtung Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
beteiligte Einrichtungen Institut für Mathematik
Veranstaltungstyp Seminar in der Kategorie Lehre
Erster Termin Donnerstag, 23.04.2015 17:30 - 21:30, Ort: (1010/L1)
Art/Form Blockveranstaltung
Teilnehmende Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik, Bachelor
Voraussetzungen Stochastik/Statistik Grundvorlesungen, Grundkenntnisse in R wünschenswert
Leistungsnachweis Vortrag und schriftliche Zusammenfassung
Vorträge:
• Ca. 50 Minuten, per Beamer; Beweise oder Beispiele aber auch gerne an der Tafel
• Keine Karteikarten in der Hand halten
• Alle Begriffe, die auf den Folien vorkommen oder erwähnt werden, müssen auf Nachfrage definiert werden können
• Gestalten Sie Ihren Vortrag nach der Zielsetzung, Ihren Zuhörern möglichst viel beizubringen
• Handout für die Zuhörer, ca. 2 bis maximal 4 Seiten
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Modul (veraltet; neu: Modulverzeichnissuche bzw. LV-Gruppen-Zuordnung) BacMathSemFinanz; BacWiMaSemFinanz;
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Embrechts, Klüppelberg, Mikosch,
Modelling Extremal Events
sowie weitere aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen
Sonstiges • Sondertermin: 18.05.2015, 17:30 Uhr: Vortrag Dr. Gerhard Quarg, MunichRe
ECTS-Punkte 6

Räume und Zeiten

(1010/L1)
Donnerstag, 23.04.2015, Donnerstag, 07.05.2015, Donnerstag, 21.05.2015, Donnerstag, 11.06.2015 17:30 - 21:30
(2004/L1)
Montag, 18.05.2015 17:30 - 18:30

Kommentar/Beschreibung

Extreme Ereignisse wie Naturkatastrophen oder ein Börsencrash stellen Versicherungen und Finanzdienstleister vor besondere Herausforderungen. In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit der stochastischen Modellierung solcher extremer Ereignisse sowie mit entsprechenden statistischen Verfahren, die im Hinblick auf ein adäquates Risikomanagement unerlässlich sind. Die genaue Themenvergabe erfolgt unter Einbeziehung der Vorkenntnisse der teilnehmenden Studierenden.