Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) - Details

General information

Course name	Seminar: Seminar zur Stochastik (Master)
Subtitle	Climate Risk Management
Course number	MTH-1410
Semester	WS 2022/23
Current number of participants	2
expected number of participants	6
Home institute	Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes	Institut für Mathematik
Courses type	Seminar in category Teaching
Participants	Studiengänge Master Mathematik oder Wirtschaftsmathematik sowie International Mathematical Analysis and Modelling
Pre-requisites	Stochastik 1+2
Learning organisation	Blockseminar im Dezember 2022 / Januar 2023
Performance record	Seminarvortrag (45 Minuten) Handout (2-4 DIN-A4-Seiten mit den wichtigsten Punkten aus dem Vortrag) bis zu 3 Vorbereitungstermine (hier bitte jeweils möglichst konkrete Fragen stellen)
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile	Yes
Hauptunterrichtssprache	deutsch
Literaturhinweise	Ausgewählte Publikationen aus dem Bereich Finanzwissenschaft und zum Thema Klimawandel
Miscellanea	Wenn Sie Fragen zum Seminar haben oder sich direkt zur Vorbesprechung (21.07., 11:30 Uhr) anmelden wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an klaus.boecker@pwc.com und gernot.mueller@uni-a.de Bei großem Interesse entscheidet der Eingang Ihrer E-Mail über die Teilnahme.
ECTS points	6

Lecturers

• Dr. Klaus Böcker
• Dr. Daniel Nickelsen

Rooms and times

No room preference

Fields of study

• Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät > Institut für Mathematik > Lehramt am Gymnasium (Mathematik)
• Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät > Institut für Mathematik
• Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät
• Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät > Institut für Mathematik > Bachelor Mathematik
• Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät > Institut für Mathematik > Bachelor Wirtschaftsmathematik

Comment/Description

Der Klimawandel stellt die Welt vor beispiellose Herausforderungen. Die damit verbundenen neuen Risiken zwingen die Finanzindustrie dazu, die Auswirkungen des Klimawandels in ihre Risikoanalysen und Entscheidungsprozesse einzubinden. Mit Hilfe von Analysen, die auf statistischen Verfahren aber auch Expertenschätzungen beruhen, wird beispielsweise versucht, die negativen Auswirkungen einer Flutkatastrophe auf den Wert eines Immobilienportfolios besser einschätzen zu können. In diesem Seminar werden einerseits grundlegende Risikomodelle der Finanzindustrie (z.B. Markt- und Adressenausfallrisiko) behandelt sowie andererseits Möglichkeiten - aber auch Grenzen - beleuchtet, wie eine Quantifizierung von Klimarisiken gelingen kann.

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".

The following rules apply for the admission:

• Admission locked.