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Vorlesung: Empirische Kapitalmarktforschung (Master) - Details
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Lehrveranstaltung wird in Präsenz abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung: Empirische Kapitalmarktforschung (Master)
Untertitel Master
Semester SS 2023
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 103
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Veranstaltungstyp Vorlesung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Montag, 17.04.2023 15:45 - 17:15, Ort: (K: 1004)
Voraussetzungen Die Studierenden sollten fortgeschrittene finanzmathematische und
statistische Grundkenntnisse vorweisen.
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird in Präsenz abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Seydel, Rüdiger (2006): Tools for Computational Finance, Springer.
Baum, Christopher F. (2006): An Introduction to Modern Econometrics Using Stata.
Verbeek, Marno (2008): A Guide to Modern Econometrics (3rd Ed.).
Baum, Christopher F. (2009): An Introduction to Stata Programming.
Sonstiges Alte Klausuren finden Sie im Digicampus im Klausurenarchiv Lehrstuhl Wilkens.
Informationen zur Klausureinsicht finden Sie unter https://www.wiwi.uni-augsburg.de/bwl/wilkens/lehre/klausuren/.

Räume und Zeiten

(K: 1004)
Montag: 15:45 - 17:15, wöchentlich (11x)
(J: CIP 2113)
Mittwoch: 14:00 - 15:30, wöchentlich (11x)
Donnerstag: 12:15 - 13:45, wöchentlich (9x)

Modulzuordnungen

Kommentar/Beschreibung

1. Datenerkundung
2. OLS-Regression das zentrale Tool der empirischen Kapitalmarktforschung
3. Verletzung Gauß-Markov Annahmen, Volatilitätsmodellierung und Stationarität
4. Ablauf empirischer Forschung und Routineaufgaben
5. Automatisierung empirischer Forschung
6. Paneldatenregressionen
7. Logit- und Probit-Modelle
8. Monte-Carlo Simulation