Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Hauptseminar: Seminar Empirical Finance (Master) |
| Untertitel | Master |
| Semester | SS 2019 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 6 |
| Heimat-Einrichtung | Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft |
| Veranstaltungstyp | Hauptseminar in der Kategorie Lehre |
| Voraussetzungen | Aufgrund der methodisch anspruchsvollen Anforderungen ist eine erfolgreiche Teilnahme an den Veranstaltungen „Empirische Kapitalmarktforschung“ obligatorisch (es sei denn, das Masterstudium wurde im Sommersemester begonnen und die Bewerbung erfolgt auf einen Seminarplatz im zweiten Studiensemester). Außerdem muss zusätzlich entweder die Veranstaltung „Financial Engineering und Structured Finance“ oder „Kapitalmarktorientierte Unternehmenssteuerung“ erfolgreich besucht worden sein. Weitere zwar nicht obligatorische, aber dennoch empfehlenswerte Kurse sind „Investment Funds“, „Applied Quantitative Finance“, „Finanzmarktökonometrie“, „Quantitative Methods in Finance“ und „Zeitreihenanalyse“. Da der Kurs teilnehmerbeschränkt ist, erfolgt die Teilnehmerauswahl anhand der Durchschnittsnote der obligatorischen Veranstaltungen und dem Studienfortschritt der Studierenden. Die Einführungsveranstaltung, Zwischenpräsentation und die Ihrer Themengruppe zugeteilten drei Abschlusspräsentationen sind Pflichtveranstaltungen. Damit ist der Besuch für eine erfolgreiche Teilnahme am Hauptseminar obligatorisch. |
| Lernorganisation | Bitte beachten Sie hierfür auch unter Dateien das Dokument mit zusätzlichen Informationen zu den Hauptseminaren. |
| Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Sonstiges |
Das Seminar schließt ab mit einer Präsentation im Workshop-Charakter. Ziel ist, dass die jeweiligenden Vortragenden das von Ihnen bearbeitete Paper vorstellen und eine aktive Diskussion zwischen den Vortragenden und den restlichen Seminarteilnehmer statt findet. Das Seminar findet auf Deutsch statt. Zwischen- und Endpräsentation sind in deutscher Sprache zu verfassen und vorzustellen. Bitte sehen Sie aus Gründen der Fairness gegenüber Ihrer Seminargruppe von einer Bewerbung für das Seminar ab, falls Sie während der Bearbeitungszeit planen einen längeren Urlaub oder ein Praktikum zu absolvieren. Beachten Sie bitte darüber hinaus unbedingt die generellen Informationen des Lehrstuhls zu Seminaren, welche Sie in der Digicampus Veranstaltung unter Dateien finden können. Beginn Bewerbungsphase: Freitag, 21.12.2018 Anmeldeschluss: Dienstag, 29.01.2019, 12 Uhr Für eine Anmeldung füllen Sie das Anmeldeformular, welches Sie in der Digicampus Veranstaltung unter Dateien finden, vollständig aus. Geben Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular zusammen mit einem Studis-Ausdruck Ihrer bisherigen Noten im Master und im Bachelor, sowie den Anmeldungen für die Klausuren des aktuellen Semesters am Sekretariat des Lehrstuhls ab. Wir benachrichtigen Sie über die Aufnahme/Nicht-Aufnahme zum Seminar bis Montag, 04.02.2019. Einführungsveranstaltung: Die für alle Seminarteilnehmer verpflichtende Einführungsveranstaltung findet am Mittwoch, 27.02.2019, von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Raum 1207 statt. Einführungsveranstaltung für STATA und Datastream: Im Rahmen des Seminars wird eine freiwillige Einführungsveranstaltung für STATA und Datastream angeboten. Die Einführungsveranstaltung findet am Montag, 04.03.2019, von 09:00 bis 13:00 in Raum 2114 statt. Zwischenpräsentationen des Arbeitsstands: Die Zwischenpräsentationen finden am Montag, 08.04.2019, von 13:00 bis 16:00 Uhr statt. Der Raum wird von dem jeweiligen Betreuer kommuniziert. Abgabe der Seminararbeit am Lehrstuhl Sekretariat: Freitag, 26.04.2019, 12:00 Uhr. Abgabe der Abschlusspräsentationen am Lehrstuhl Sekretariat: Freitag, 03.05.2019, 12:00 Uhr. Endpräsentationen (Änderungen vorbehalten): tbd. (während der Vorlesungszeit) Abhängig von der Nachfrage nach Seminarplätzen werden Themen aus folgenden Themenblöcken ausgewählt: 1) Performanceanalyse von Fonds: - Analyse der Wertsteigerung durch Fonds(-manager) - Methoden zur Performancemessung - Identifikation von Risikofaktoren, die Fonds beeinflussen 2) Empirical Finance: - Aktienanalyse im Hinblick auf systematische Risiken - Einbezug von Bilanzinformationen 3) Green Finance und Carbon Risk Management: - Bedrohung der Finanzmarktstabilität durch die Carbon Bubble – Lehman Brothers 4.0? - Analyse des EU Emissions Trading System Einfluss auf Aktienrenditen – Nutzenstiftende Regulatorik? - Performanceanalyse von Green Funds oder Green Bonds – Nachhaltig & erfolgreich? - Der Einfluss von CO2 Emissionen auf den Unternehmenswert – Gibt es morgen noch Kohlekraftwerke? 4) Wertpapiermanagement: - Analyse diverser Derivate und strukturierter Finanzprodukte, die Betrachtung ihrer Auszahlungsprofile und die Untersuchung des Emittenten- und Marktrisikos - Verhalten von Investoren beim Handel mit Wertpapieren sowie die Analyse von Handelsstrategien |
