Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Versicherungsmanagement im Zeitalter von Klimawandel |
| Veranstaltungsnummer | WIW-0380 |
| Semester | WS 2022/23 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 19 |
| Heimat-Einrichtung | Prof. Dr. Sebastian Utz - Finanzwirtschaft mit dem Schwerpunkt Climate Finance |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Montag, 17.10.2022 15:45 - 18:45, Ort: (K 1004) |
| Teilnehmende | Bachelorstudierende |
| Voraussetzungen | Keine |
| Lernorganisation |
- Grundlegendes Verständnis über die Funktionsweise des Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfts - Vertiefte Branchenkenntnisse und Fähigkeit zur Anwendung von ausgewählten Modellen - Umfassendes Verständnis über Klimarisiken und wie diese nachhaltig bewältigt werden können - Fähigkeit, den Einfluss von neuen Technologien auf das Versicherungsgeschäft zu bewerten und zielführend einzusetzen (z.B. datengetriebenes Pricing, autonomes Fahren, digitale Plattformen, Metaverse) |
| Leistungsnachweis |
50% bestehend aus einer schriftlichen Prüfung und 50% aus einer Hausarbeit/Zwischenpräsentation (in Gruppen). Die Klausur findet am 19.12 statt. Abgabe der Hausarbeit erfolgt bis 31.1. Der Umfang sind 5 ECTS. |
| Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird in Präsenz abgehalten. |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
Albrecht, P. [1984]: Ausgleich im Kollektiv und Prämienprinzipien, in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Vol. 73, pp.167-18. Black, F./ Scholes, M. [1973]: The Pricing of Options and Corporate Liabilities, in: Journal of Political Economy, Vol. 81, pp. 637-65. Braun. A. / Schreiber. F. [2017]: The Current InsurTech Landscape: Business Models and Disruptive Potential, St. Gallen, Verlag: Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen. Braun, A./ Utz, S./ Xu, J. [2019]: Are Insurance Balance Sheets Carbon-Neutral? Harnessing Asset Pricing for Climate-Change Policy. in: Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, Vol. 44 (4). 549-568. Eling, M. [2022]: Framework für Nachhaltigkeit aus Perspektive der Assekuranz, Verlag: Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen. Fischer, S. [1978]: Call Option Pricing When the Exercise Price is Uncertain, and the Valuation of Index Bonds, in: Journal of Finance, Vol.33, pp.169-17. Margrabe, W. [1978]: The Value of an Option to Exchange One Asset for Another, in: Journal of Finance, Vol. 33, pp.177-18. Gatzert, N./ Schmeiser, H. [2008]: The Influence of Corporate Taxes on Pricing and Capital Structure in Property-Liability Insurance, in: Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 42, pp.50-58. Gründl, H./ Schmeiser, H. [2002]: Pricing Double-Trigger Reinsurance Contracts: Financial versus Actuarial Approach, in: Journal of Risk and Insurance, Vol.69, pp.449-468. Gatzert, N./ Schmeiser, H. [2008]: Combining Fair Pricing and Capital Requirements for Non-Life Insurance Companies, in: Journal of Banking & Finance, Vol.32, pp. 2589-25. Jahnert, J./ Klein, F./ Schmeiser H. [2020]: Die Zukunft der Kfz-Versicherung in Deutschland – Eine Analyse disruptiver Trends und potenzieller Handlungsoptionen für die Versicherungsindustrie, Verlag: Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen. Klein, F./ Schmeiser. H. [2019]: Heterogeneous Premiums for Homogeneous Risks? Asset Liability Management under Default Probability and Price-Demand Functions, in: North American Actuarial Journal, Vol. 23, No. 2, 276-297. Klein, F./ Schmeiser. H. [2020]: Optimal Pooling Strategies under Heterogeneous Risk Classes, in: Journal of Risk Finance, Vol. 21, No. 2, 271-298. |
| ECTS-Punkte | 5 |
