Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) |
| Untertitel | MATHEMATISCHES SEMINAR: Quantitatives Risikomanagement; Nested Simulations |
| Veranstaltungsnummer | MTH-1410 |
| Semester | SS 2019 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 10 |
| Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Montag, 20.05.2019 15:45 - 20:00, Ort: (L1-3008) |
| Teilnehmende | Ausschließlich für Masterstudiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik oder Mathematical Analysis and Modelling Master |
| Voraussetzungen |
notwendig: Kenntnisse in Stochastik I & II Kenntnisse in Quantitativen Risikomanagement wünschenswert Programmierkenntnisse in Matlab |
| Lernorganisation | Das Seminar wird als Blockseminar voraussichtlich im Mai 2019 stattfinden. |
| Leistungsnachweis |
- Das Seminar besteht aus den folgenden abzugebenden Bestandteilen (14 Tage vor Vortrag) • einem 45 minütigen Vortrag (Folien bzw. Tafelkonzept), • einer schriftlichen Ausarbeitung (ca. 8 bis 15 Seiten) und • einer Implementierung in Matlab Die Themenvergabe findet ausschließlich am Termin der Vorbesprechung statt. Es werden maximal 10 Themen vergeben. |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | ausgewählte Fachpublikationen (englisch) |
| ECTS-Punkte | 6 |
