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Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Subtitle MATHEMATISCHES SEMINAR: Quantitatives Risikomanagement; Nested Simulations
Course number MTH-1410
Semester SS 2019
Current number of participants 1
expected number of participants 10
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Seminar in category Teaching
First date Mon , 20.05.2019 15:45 - 20:00, Room: (L1-3008)
Participants Ausschließlich für Masterstudiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik oder Mathematical Analysis and Modelling Master
Pre-requisites notwendig:
Kenntnisse in Stochastik I & II
Kenntnisse in Quantitativen Risikomanagement wünschenswert
Programmierkenntnisse in Matlab
Learning organization Das Seminar wird als Blockseminar voraussichtlich im Mai 2019 stattfinden.
Performance record - Das Seminar besteht aus den folgenden abzugebenden Bestandteilen (14 Tage vor Vortrag)
• einem 45 minütigen Vortrag (Folien bzw. Tafelkonzept),
• einer schriftlichen Ausarbeitung (ca. 8 bis 15 Seiten) und
• einer Implementierung in Matlab
Die Themenvergabe findet ausschließlich am Termin der Vorbesprechung statt. Es werden maximal 10 Themen vergeben.
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise ausgewählte Fachpublikationen (englisch)
ECTS points 6

Course location / Course dates

(L1-3008) Monday. 20.05.19 15:45 - 20:00

Module assignments

Comment/Description

Das Seminar behandelt die Theorie und Praxis von geschachtelten Monte-Carlo-Verfahren im Risikomanagement. Hierbei liegt der Fokus speziell auf der asymptotischen Analyse und der Betrachtung der Konvergenzraten für Monte Carlo Schätzer für
γ=E_P [G(E_Q [Y|Z])],
η= ρ(E_Q [Y|Z]),
wobei G eine nicht-lineare Funktion und ρ ein Risikomaß darstellen.

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
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  • Admission locked.