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Seminar zur Stochastik (Master) MATHEMATISCHES SEMINAR: Quantitatives Risikomanagement; Nested Simulations
General information
| Course number | MTH-1410 |
| Semester | SS 2019 |
| Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| participating institutes | Institut für Mathematik |
| Courses type | Seminar in category Teaching |
| Participants | Ausschließlich für Masterstudiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik oder Mathematical Analysis and Modelling Master |
| Pre-requisites |
notwendig: Kenntnisse in Stochastik I & II Kenntnisse in Quantitativen Risikomanagement wünschenswert Programmierkenntnisse in Matlab |
| Learning organization | Das Seminar wird als Blockseminar voraussichtlich im Mai 2019 stattfinden. |
| Performance record |
- Das Seminar besteht aus den folgenden abzugebenden Bestandteilen (14 Tage vor Vortrag) • einem 45 minütigen Vortrag (Folien bzw. Tafelkonzept), • einer schriftlichen Ausarbeitung (ca. 8 bis 15 Seiten) und • einer Implementierung in Matlab Die Themenvergabe findet ausschließlich am Termin der Vorbesprechung statt. Es werden maximal 10 Themen vergeben. |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | ausgewählte Fachpublikationen (englisch) |
| ECTS points | 6 |
Lecturers
Times
Course location
Fields of study
- Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät > Institut für Mathematik > Master Mathematical Analysis and Modelling
- Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät > Institut für Mathematik > Master Wirtschaftsmathematik
- Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät > Institut für Mathematik > Master Mathematik
Comment/Description
γ=E_P [G(E_Q [Y|Z])],
η= ρ(E_Q [Y|Z]),
wobei G eine nicht-lineare Funktion und ρ ein Risikomaß darstellen.
admission settings
The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
Settings for unsubscribe:
- Admission locked.
attendance
| Current number of participants | 3 |
| expected number of participants | 10 |