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Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Subtitle Bayessche Inferenz bei VAR- und Zustandsraum-Modellen
Semester SS 2016
Current number of participants 0
expected number of participants 10
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Seminar in category Teaching
First date Wed , 27.04.2016 17:15 - 20:00, Room: (L1-1010)
Participants Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik Master
Pre-requisites Stochastik 1-2, Bereitschaft, sich in die Grundlagen der Bayesschen Statistik und Ökonometrie einzuarbeiten.
Programmiersprache: R oder Matlab
Learning organization Blockveranstaltung in der ersten und zweiten Semesterwoche (im April) sowie am 30.05.2016, 17:30 Uhr
Performance record Vortrag und schriftliche Zusammenfassung
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Blake, A., Mumtaz, H. (2012). Applied Bayesian Econometrics for Central Bankers. Bank of England.
ECTS points 6

Course location / Course dates

(L1-1010) Wednesday. 27.04.16 - Friday. 29.04.16 17:15 - 20:00
n.a Mon , 30.05.2016 17:30 - 18:15

Comment/Description

Gibbs-Sampling-Algorithmen und Metropolis-Hastings-Algorithmen für Vektor-Autoregressive (VAR) Modelle sowie für Zustandsraum-Modelle