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Vorlesung + Übung: Quantitative Methods in Finance - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Subtitle Vorlesung + Übung
Semester SS 2021
Current number of participants 0
expected number of participants 10
Home institute Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik
Courses type Vorlesung + Übung in category Teaching
Pre-requisites Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Die Bereitschaft zum regelmäßigen Besuch der Vorlesung und der Übung, sowie eigene Vor- und Nachbereitung des Stoffs sind notwendig.
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache englisch
Weitere Unterrichtssprache(n) deutsch
Literaturhinweise - Mills, T. und R. Markellos, 2008, The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press
- Tsay, R., 2005, Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons
- Taylor, S.J., 2005, Asset prices, dynamics, volatility and prediction, Princeton University Press
- Schmid, T. und M. Trede, 2005, Finanzmarktstatistik, Springer

Course location / Course dates

online

Module assignments

Comment/Description

1. Modellierung der Verteilung der Renditen: parametrische und nichtparametrische Einsätze
2. Modellierung der erwarteten Renditen: multiple Regression und Grundlagen der Zeitreihenanalyse
3. Modellierung der Variabilität der Renditen: GARCH Prozesse
4. Modellierung der Zusammenhänge mit Hilfe von Copulas
5. Modellierung der intraday Renditen und realized volatility

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
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