Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Quantitative Methods in Finance |
Untertitel | Vorlesung + Übung |
Semester | SS 2021 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 10 |
Heimat-Einrichtung | Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik |
Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
Voraussetzungen | Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Die Bereitschaft zum regelmäßigen Besuch der Vorlesung und der Übung, sowie eigene Vor- und Nachbereitung des Stoffs sind notwendig. |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | englisch |
Weitere Unterrichtssprache(n) | deutsch |
Literaturhinweise |
- Mills, T. und R. Markellos, 2008, The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press - Tsay, R., 2005, Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons - Taylor, S.J., 2005, Asset prices, dynamics, volatility and prediction, Princeton University Press - Schmid, T. und M. Trede, 2005, Finanzmarktstatistik, Springer |