Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Numerische Methoden für partielle Differentialgleichungen mit Unsicherheiten |
Untertitel | Lectures take place in room 1008 (L1) and exercise classes in room 2003 (T) |
Veranstaltungsnummer | MTH-3590 |
Semester | SS 2022 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 9 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 15 |
Heimat-Einrichtung | Angewandte Analysis/Numerische Mathematik |
Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Montag, 25.04.2022 10:00 - 11:30 |
Leistungsnachweis | Portfolio |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird in Präsenz abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | englisch |
Literaturhinweise |
G.J. Lord, C.E. Powell, T. Shardlow: An introduction to computational stochastic PDEs, 2014 R.G. Ghanem, P.D. Spanos: Stochastic finite elements: a spectral approach. Springer-Verlag, 1991 O.P. Le Maître, O.M. Knio: Spectral methods for uncertainty quantification. Springer, 2010 M.B. Giles: Multilevel Monte Carlo methods, Acta Numerica 24 (2015), 259–328T. J. Sullivan: Introduction to uncertainty quantification, Springer, 2015 |
Sonstiges |
Inhalte: - Grundlagen der Theorie partieller Differentialgleichungen mit Unischerheiten - Approximationstheorie und Numerik hochdimensionaler Probleme - Monte-Carlo-Methoden - stochastische Kollokations- und Galerkin-Methoden - Momentenmethode - Bayessche Methoden |
ECTS-Punkte | 9 |