Vorlesung + Übung: Elektronischer Wertpapierhandel (Master Vorlesung & Übung) - Details

Vorlesung + Übung: Elektronischer Wertpapierhandel (Master Vorlesung & Übung) - Details

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Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Elektronischer Wertpapierhandel (Master Vorlesung & Übung)
Untertitel Electronic Securities Trading
Veranstaltungsnummer WIW-5280
Semester SS 2024
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 29
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Jan Muntermann - Financial Data Analytics
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Donnerstag, 18.04.2024 12:15 - 13:45, Ort: (K: 1003)
Lernorganisation Aufgrund des Forschungssemesters von Prof. Muntermann werden im SoSe 2023 lediglich Übungen angeboten. Die Vorlesungsunterlagen des SoSe 2022 und die darin behandelte Inhalte dienen als Grundlage für die die am Ende des Semesters angebotene Abschlussklausur.
Leistungsnachweis Klausur (60 Minuten)
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Harris 2002. Trading and Exchanges, Market Microstructure for Practitioners, New York, NY: Oxford University Press.

J. L. Teall 2018. Financial Trading and Investing, 2nd Ed. Oxford, Academic Press.
ECTS-Punkte 6

Räume und Zeiten

(J: CIP 2114)
Mittwoch: 15:45 - 17:15, wöchentlich (9x)
(K: 1003)
Donnerstag: 12:15 - 13:45, wöchentlich (10x)

Modulzuordnungen

Kommentar/Beschreibung

Lernziele/Kompetenzen:
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls haben die Studierenden folgende Kompetenzen erworben:
• Zusammenhang und Abgrenzung von finanzwirtschaftlichen Investitionsentscheidungen und (elektronischem) Wertpapierhandel verstehen.
• Marktmodelle, Strukturmerkmale und Handelsprozesse im Wertpapierhandel verstehen und Instanzen von Handelsplätzen analysieren können.
• Unterschiedliche Konzepte und Methoden zur Einschätzung von Marktqualität kennen, anwenden und zusammenführen können.
• Intermediationsdienstleistungen und deren Implikationen im elektronischen Wertpapierhandel verstehen und kritisch beurteilen können.

Inhalte:
1. Einführung in (elektronischen) Wertpapierhandel und Handelsplätze
• Marktteilnehmer
• Gehandelte Finanzinstrumente
• Rolle der IT bei Marktplätzen
2. Marktstrukturen und Marktmikrostrukturtheorie
• Einführung in Marktmikrostrukturtheorie
• Allgemeine Strukturmerkmale von Marktplätzen
• Phasenspezifische Strukturmerkmale von Marktplätzen
3. Beurteilung der Marktqualität
• Marktintegrität
• Markteffizienz
• Latenz
• Liquidität und Transaktionskostenmanagement
4. IT-gestützte Dienstleistungen im Wertpapierhandel
• Dienstleistungen für Privatanleger, insb. „Best Execution“
• Dienstleistungen für institutionelle Anleger, insb. „Algorithmic and High-Frequency Trading“

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Anmeldung mit Passwort: Elektronischer Wertpapierhandel (Master Vorlesung & Übung)".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Die Anmeldung ist nur mit Eingabe eines Passworts möglich.