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Vorlesung + Übung: Zeitreihenanalyse - Details

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Zeitreihenanalyse

General information

Course number MTH-2170
Semester SS 2019
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Vorlesung + Übung in category Teaching
Next appointment Fri , 04.10.2019 10:00 - 11:30, Room: (T-1002)
Participants Master-Studierende der Fachrichtungen Mathematik und Wirtschaftsmathematik.
Pre-requisites Stochastik I
Stochastik II
Performance record Klausur
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Brockwell, P.J., Davis, R.A. (1991 / 2009). Time Series - Theory and Methods. Springer
Miscellanea stationäre stochastische Prozesse, Autokovarianzfunktion, WN- und ARMA-Prozesse, Analyse im Zeitbereich, Analyse im Frequenzbereich, Periodogramm, Schätzen von Modellparametern, Vorhersage, rekursive Algorithmen, Zustandsraum-Modelle
ECTS points 9

Lecturers

Times

Monday: 08:15 - 09:45, weekly (from 29/04/19)
Monday: 14:00 - 15:30, weekly (from 29/04/19)
Tuesday: 08:15 - 09:45, weekly (from 23/04/19), Übung
Wednesday: 10:00 - 11:30, weekly (from 24/04/19), Übung

Course location

(L1-1005) Mon.. 08:15 - 09:45 (12x)
Mon.. 14:00 - 15:30 (12x)
(L1-1010) Tue.. 08:15 - 09:45 (13x)
(L1-1008) Wed.. 10:00 - 11:30 (13x)
(T-1002) Monday. 29.07. 14:00 - 15:30
Friday. 04.10. 10:00 - 11:30

Fields of study

Comment/Description

Fähigkeit, mit Hilfe statistischer Methoden zeitliche Abhängigkeiten in Daten aufzudecken, zu beschreiben, und für die Zustandsschätzung und Vorhersage zu nutzen.

attendance

Current number of participants 40