Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: Berechenbare Generationenmodelle |
| Untertitel | Master-Veranstaltung |
| Semester | SS 2020 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 7 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 20 |
| Heimat-Einrichtung | Prof. Dr. Burkhard Heer - Finanzwissenschaft |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre |
| Teilnehmende |
Dieser Kurs richtet sich an Master-Studenten: - Dipl. iBWL/iVWL (Cluster Economics & Information) - Master iBWL & Master EPP (Major/Minor Economics) - Master DFM (Cluster Economics & Information) |
| Voraussetzungen |
Kenntnisse der Wachstumstheorie, Mathematik und Statistik; Besuch der Veranstaltung Computational Macroeconomics von Hr. Prof. Maußner oder entsprechende Kenntnisse der Computer-Programmierung in Gauss und der Lösung dynamischer Optimierungsprobleme mit numerischen Methoden. |
| Leistungsnachweis | Hausarbeit |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
Heer, B. und A. Maußner, Dynamic General Equilibrium Modeling, 2nd Ed., Springer: Berlin 2009. Judd, K., Numerical Methods in Economics, MIT Press, 1998. Ljungqvist, L. und Th. J. Sargent, Recursive Macroeconomics, 2nd Ed., MIT Press, Cambridge MA und London 2004. De La Croix, D., and P. Michel, A Theory of Economic Growth: Dynamics and Policy in Overlapping Generations, Cambridge University Press, 2002. Azariadis, C., Intertemporal Macroeconomics, Wiley-Blackwell, 1993. |
| Sonstiges |
1. Theorie der Überlappenden Generationenmodelle: Konkurrenzgleichgewicht, Dynamik, Stabilität 2. Anwendungen 2.1. Verschuldung und Fiskalpolitik 2.2. Rentenversicherung 2.3. Demographie 3. Grundlagen der Numerik: Nichtlineare Gleichungssysteme, Numerische Optimierung 4. Grundlagen der Dynamischen Programmierung 5. Berechnung von OLG-Modellen bei Sicherheit 6. Stochastische OLG-Modelle |
| ECTS-Punkte | 6 |
