Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Seminar Finanzmarktökonometrie (Master) |
| Semester | SS 2020 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 30 |
| Heimat-Einrichtung | Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Voraussetzungen | Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Vorkenntnisse oder zumindest die Bereitschaft sich in die Statistik-Programmiersprache R einzuarbeiten sind elementar für das Seminar. |
| Leistungsnachweis | Als Leistungsnachweis für das Seminar Finanzmarktökonometrie dient eine in Gruppenarbeit verfasste Seminararbeit. |
| Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Weitere Unterrichtssprache(n) | englisch |
| Literaturhinweise |
- McNeil, A., Frey, R. und P. Embrechts, 2005, Quantitative Risk Management - Mills, T. und R. Markellos, 2008, The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press - Tsay, R., 2005, Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons - Taylor, S.J., 2005, Asset prices, dynamics, volatility and prediction, Princeton University Press - Schmid, T. und M. Trede, 2005, Finanzmarktstatistik, Springer |
