Digicampus
Vorlesung + Übung: Integriertes Chancen- und Risikomanagement - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Integriertes Chancen- und Risikomanagement
Untertitel ChaRisMa
Semester WS 2017/18
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 12
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Hans Ulrich Buhl - Wirtschaftsinformatik, Informations- & Finanzmanagement
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Freitag, 20.10.2017 10:00 - 11:30, Ort: (HW1001)
Lernorganisation An drei Übungsterminen haben Sie die Gelegenheit, sich mit den behandelten Inhalten in Form von Übungsaufgaben auseinanderzusetzen, um wichtige Zusammenhänge zu verstehen und Erlerntes anzuwenden. Die Übungsstunden dienen zur Besprechung der Übungsblätter und insbesondere der kontinuierlichen Vorbereitung auf die Klausur.

Die Übungsblätter werden Anfang November auf der Veranstaltungsseite im Digicampus online gestellt.
Leistungsnachweis Datum: Prüfungstag Lst. Buhl
Anmeldung: Studis
Modus: Open Book (Zugelassene Hilfsmittel sind Bücher, Skripten und persönliche Aufzeichnungen (geheftet und mit Namen versehen) sowie ein nicht-programmierbarer Taschenrechner)

Vorlesungsbegleitende Fallstudie:

Die Prüfungsleistung von 6 LP setzt sich neben der Vorlesung (4 LP) aus einer Gruppenarbeit (2 LP) zusammen. Hierfür ist die Bearbeitung einer Fallstudie, gestellt durch die Carl Zeiss AG, in Teams aus mindestens 3 und höchstens 5 Teilnehmern erforderlich.

Organisatorische Details (Ausgabe- und Abgabetermin, Gruppenbildung etc.) sowie die Inhalte der Fallstudie werden vor der Ausgabe kurz in der Vorlesung besprochen. Die Angabe zur Fallstudie wird rechtzeitig auf der Veranstaltungsseite im Digicampus zum Download zur Verfügung gestellt.

Die Abgabe der Fallstudie ist in Teams im Lehrstuhlbriefkasten in der WiWi-Fakultät einzuwerfen.

Arbeitsauftrag für die Fallstudie:

8-10 Seiten schriftliche Ausarbeitung (exkl. Inhalts- und Literaturverzeichnis)

Bewertungsrelevant ist die Gruppenleistung.

Bei Nicht-Abgabe bzw. Nicht-Teilnahme an der Fallstudie wird diese Leistung mit 5,0 gewertet.

Die endgültige Benotung der Veranstaltung erfolgt durch das arithmetische Mittel aus der schriftlichen Prüfung/Klausur (4 LP) sowie der Gruppenarbeit/Fallstudie (2 LP). Das Gesamtmodul kann trotz nicht bestandener Klausur (d.h. Note 4.3, 4.7 oder 5.0) bestanden werden!

Bitte beachten Sie:
Bei Nicht-Teilnahme an der Klausur wird die Gesamtprüfung - unabhängig von dem Ergebnis der Fallstudie - als "nicht teilgenommen" gewertet. Um das Gesamtmodul zu bestehen muss die Klausur mitgeschrieben werden!
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Literaturhinweise finden Sie am Ende des Skriptes zur Vorlesung.
Sonstiges Bitte wenden Sie sich bei Fragen an studienfachberatung@fim-rc.de

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Seite des Kernkompetenzzentrums (www.fim-rc.de) und auf der Seite zur Veranstaltung (www.charisma.fim-rc.de)
ECTS-Punkte 6

Räume und Zeiten

(Geb. J, Raum 2105)
Mittwoch: 15:45 - 17:15, wöchentlich (6x)
Mittwoch, 31.01.2018 15:45 - 17:15
(HW1001)
Freitag, 20.10.2017 10:00 - 11:30
Montag, 30.10.2017, Montag, 06.11.2017 14:00 - 15:30
Freitag, 17.11.2017 10:00 - 11:30
Montag, 20.11.2017, Montag, 27.11.2017 14:00 - 15:30
Freitag, 01.12.2017 10:00 - 11:30
Montag, 04.12.2017, Montag, 11.12.2017 14:00 - 15:30
Freitag, 22.12.2017, Freitag, 12.01.2018 10:00 - 11:30
Montag, 15.01.2018 14:00 - 15:30
Freitag, 19.01.2018 10:00 - 11:30
Montag, 22.01.2018 14:00 - 15:30
Freitag, 26.01.2018 10:00 - 11:30
Montag, 29.01.2018 14:00 - 15:30
(Raum 1002, WiWi Hörsaalgebäude)
Montag, 18.12.2017 14:00 - 15:30
(HW1002)
Montag, 08.01.2018 14:00 - 15:30

Kommentar/Beschreibung

- Einführung, Motivation und Vision eines integrierten Ertrags-/Risikomanagements
- Grundlagen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede eines Ertrags-/Risikomanagements bei Finanzdienstleistern und Industriebetrieben
- Methoden zur Risikoidentifikation und Quantifizierung von Einzelrisiken
- Methoden zur Quantifizierung von Risiken im Portfolioverbund
- Methoden zur Risikosteuerung auf der Basis integrierter Ertrags-/Risikokennzahlen
- Grundlagen und Einführung in die Modellierung und Quantifizierung systemischer Risiken in Wertschöpfungsnetzen
- Einführung in das Risikoreporting und regulatorische Rahmenwerke des Risikomanagements bei Finanzdienstleistern und Versicherern (Basel II/III, Solvency II)