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Lecture: Markov-Ketten und Monte-Carlo-Simulation - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Course number 06060
Semester WS 2014/15
Current number of participants 3
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Lecture in category Teaching
First date Mon , 06.10.2014 15:45 - 17:15, Room: (1009/L)
Participants geeignet für Studenten Master Mathematik und Master Wirtschaftsmathematik ab dem 1. Semester
Pre-requisites Stochastik 1 und 2
Performance record Klausur 90 Minuten
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Modul (veraltet; neu: Modulverzeichnissuche bzw. LV-Gruppen-Zuordnung) MastMathMarkovKettenMCS; MastWiMaMarkovKettenMCS
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Bremaud, P. (2008). Markov Chains, Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues. Springer.
Meyn, S.P., Tweedie, R.L. (1993). Markov Chains and Stochastic Stability. Springer.
Robert, C.P., Casella, G. (2004). Monte Carlo Statistical Methods. Springer.
Miscellanea begleitende Übungsveranstaltung 06061
1007/L, Mo, 10:00-11:30
ECTS points 9

Course location / Course dates

(1009/L) Monday: 15:45 - 17:15, weekly (15x)
Thursday: 15:45 - 17:15, weekly (15x)
(1004/T) Tuesday. 03.02.15 10:00 - 11:30

Comment/Description

Markov-Ketten in diskreter / stetiger Zeit und mit diskretem / stetigem Zustandsraum, Stationarität, Ergodizität, Reversibilität, Markov-Chain-Monte-Carlo-Algorithmen