Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Zins- und Kreditmodelle |
| Veranstaltungsnummer | 06072 |
| Semester | WS 2013/14 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 1 |
| Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Dienstag, 15.10.2013 14:00 - 15:30, Ort: (L1 1008) |
| Teilnehmende |
Studierende der Studiengänge Master Wirtschaftsmathemaitk und Master Mathematik |
| Voraussetzungen | Kenntnisse der zeitstetigen Finanzmathematik, wie sie z.B. im Modul „Numerische Verfahren der Finanzmathematik“ vermittelt werden (Black-Scholes Modell, Ito-Integral und Ito-Formel, risikoneutrale Bewertung) |
| Lernorganisation | Vorlesung mit Übung (4+2 SWS) |
| Leistungsnachweis |
mündl. Prüfung (ca. 30 Min.) oder schr. Prüfung (ca. 180 Min) |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| ECTS-Punkte | 9 |
