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Vorlesung: Empirische Kapitalmarktforschung (Master) - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung: Empirische Kapitalmarktforschung (Master)
Untertitel Master
Semester SS 2020
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 24
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Veranstaltungstyp Vorlesung in der Kategorie Lehre
Voraussetzungen Die Studierenden sollten fortgeschrittene finanzmathematische und
statistische Grundkenntnisse vorweisen.
Lernorganisation Es wird eine Prüfung angeboten. Form und Zeitpunkt stehen noch nicht fest.
Beachten Sie bitte die PDF-Datei 'Hinweise zum Studium im SoSem 2020'.
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Seydel, Rüdiger (2006): Tools for Computational Finance, Springer.
Baum, Christopher F. (2006): An Introduction to Modern Econometrics Using Stata.
Verbeek, Marno (2008): A Guide to Modern Econometrics (3rd Ed.).
Baum, Christopher F. (2009): An Introduction to Stata Programming.
Sonstiges Alte Klausuren finden Sie im Digicampus im Klausurenarchiv Lehrstuhl Wilkens.
Informationen zur Klausureinsicht finden Sie unter https://www.wiwi.uni-augsburg.de/bwl/wilkens/lehre/klausuren/.

Räume und Zeiten

Keine Raumangabe

Kommentar/Beschreibung

1. Datenerkundung
2. OLS-Regression das zentrale Tool der empirischen Kapitalmarktforschung
3. Verletzung Gauß-Markov Annahmen, Volatilitätsmodellierung und Stationarität
4. Ablauf empirischer Forschung und Routineaufgaben
5. Automatisierung empirischer Forschung
6. Paneldatenregressionen
7. Logit- und Probit-Modelle
8. Monte-Carlo Simulation