Vorlesung + Übung: Macroeconomics II - Details

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname	Vorlesung + Übung: Macroeconomics II
Semester	SS 2025
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden	14
Heimat-Einrichtung	Prof. Dr. Christoph Görtz - Empirische Makroökonomik
Veranstaltungstyp	Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin	Montag, 28.04.2025 14:00 - 15:30, Ort: (J: 1106)
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile	Ja
Hauptunterrichtssprache	englisch

Lehrende

• Prof.Dr. Christoph Görtz
• Elisa Winter

Räume und Zeiten

(J: 1106)

Montag: 14:00 - 15:30, wöchentlich (7x)

(J: CIP 2113)

Donnerstag: 14:00 - 15:30, wöchentlich (7x)

(J:2426)

Mittwoch, 14.05.2025, Mittwoch, 28.05.2025, Mittwoch, 25.06.2025 14:00 - 15:30

Studienbereiche

• Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Master WiWi

Modulzuordnungen

• Austauschstudium WiWi Austauschstudium WiWi, 5. Version gültig ab WS 2024/25 > Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät - Master Level > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Economics and Public Policy Masterstudiengang Economics and Public Policy (PO 2017), 16. Version gültig ab SS 2025 > Modulgruppe C: Minor (Msc. EPP) (PO 2017) - General Management & Economics > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Economics and Public Policy Masterstudiengang Economics and Public Policy (PO 2017), 16. Version gültig ab SS 2025 > Modulgruppe B: Major Economics > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Betriebswirtschaftslehre Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (PO 2021), 8. Version gültig ab SS 2025 > Modulgruppe C1: Minor General Management & Economics > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Global Business Management Master Global Business Management (PO 2023), 4. Version (SS 2025) > Modulgruppe C1: Concentration - Sustainability > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Austauschstudium WiWi Austauschstudium WiWi, 6. Version gültig ab SS 2025 > Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät - Master Level > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Betriebswirtschaftslehre Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (PO 2021), 8. Version gültig ab SS 2025 > Modulgruppe C5: Minor Economics > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Global Business Management Master Global Business Management (PO 2011), 22. Version (SS 2025) > Modulgruppe B: Global Business and Economics > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Economics and Public Policy Masterstudiengang Economics and Public Policy (PO 2021), 8. Version gültig ab SS 2025 > Modulgruppe C1: Minor General Management & Economics > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Global Business Management Master Global Business Management (PO 2023), 4. Version (SS 2025) > Modulgruppe B: Global Business and Economics > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Deutsch-Französisches Management Deutsch-Französisches Management (M.Sc.), 24. Version gültig ab SS 2025 > B: Cluster - B.1 d) Cluster Economics & Information > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Betriebswirtschaftslehre Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (PO 2017), 16. Version gültig ab SS 2025 > Modulgruppe C: Minor (Msc. BWL) (PO 2017) - General Management & Economics > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Betriebswirtschaftslehre Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (PO 2017), 16. Version gültig ab SS 2025 > Modulgruppe C: Minor (Msc. BWL) (PO 2017) - Economics > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II
• Economics and Public Policy Masterstudiengang Economics and Public Policy (PO 2021), 8. Version gültig ab SS 2025 > Modulgruppe B: Major Economics > WIW-5303 - Macroeconomics II > Macroeconomics II

Kommentar/Beschreibung

1) Introduction to VARs

2) Interrelation between VARs and DSGE models

3) Estimation and Analyis of VARs
- stationarity
- setting up a VAR
- estimating a VAR
- impulse response functions
- confidence bands
- forecasting
- Granger causality
- orthogonalised VAR systems
- forecast error variance decomposition
- practical applications

4) Structural Vectorautoregressions (SVAR)
- the recursive VAR as SVAR
- SVAR identification using short-run restrictions
- Estimation of SVARs (including maximum likelihood)
- SVAR identification using long-run restrictions
- SVAR identification using sign restrictions
- SVAR and instrumental varialbes
- SVAR identification using external (proxy) instrumental variables
- SVAR identification using heteroskedsticity
- practical applications

5) SVAR and Local Projections
- practical applications