Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Seminar zur Stochastik (Bachelor+Master) |
| Untertitel | Ausgewählte Kapitel aus der Finanzmathematik |
| Veranstaltungsnummer | MTH-1350; -2990; -4130; -1410; - |
| Semester | WS 2023/24 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 8 |
| Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Teilnehmende | Das Seminar ist sowohl für Bachelor- als auch für Masterstudierende geeignet. |
| Voraussetzungen | notwendig!!!: erfolgreicher Besuch einer der Vorlesungen „Diskrete Finanzmathematik“, „Numerische Finanzmathematik“, „Quantitative Methoden des Risikomanagements“ oder verwandter Vorlesungen aus den Wirtschaftswissenschaften |
| Lernorganisation | Das Seminar wird als Blockseminar im Wintersemester stattfinden. |
| Leistungsnachweis |
Das Seminar besteht aus den folgenden abzugebenden Bestandteilen (Abgabe spätestens 14 Tage vor Vortrag) • einem 30-45minütigen Vortrag (Folien bzw. Tafelkonzept) und • einer Implementierung in Matlab (Scilab / Octave) Bei manchen Themen kann auf Wunsch auch eine Anrechnung als Seminar in Optimierung erfolgen. |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | Englischsprachige Originalarbeiten sowie deutsche und englische Lehrbücher |
| Sonstiges |
Die Themenvergabe findet ausschließlich am Termin der Vorbesprechung statt. Bitte melden Sie Ihr potenzielles Interesse mindestens zwei Tage vor der Vorbesprechung per email an, vorzugsweise unter Angabe Ihres Vorwissens, um die Themenvergabe zu erleichtern. Bei Interesse an einer Spezialisierung in Finanzmathematik melden Sie sich bitte per email vorab. Alternativ kann das Seminar als Seminar in Optimierung angerechnet werden. Bitte teilen Sie dies spätestens bei der Anmeldung mit. |
| ECTS-Punkte | 6 |
