General information
| Course name | Vorlesung + Übung: Diskrete Finanzmathematik |
| Course number | MTH-1302 |
| Semester | WS 2017/18 |
| Current number of participants | 2 |
| Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| participating institutes | Institut für Mathematik |
| Courses type | Vorlesung + Übung in category Teaching |
| First date | Tuesday, 17.10.2017 14:00 - 15:30, Room: (L1-1010) |
| Participants | Bachelor Mathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik ab dem 4. Semester |
| Pre-requisites | Kenntnisse in linearer Algebra, Stochastik und linearer Optimierung |
| Performance record | Mündliche Prüfung à 30 Minuten |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Yes |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
Cutland, Roux - Derivative Pricing in Discrete Time Kremer - Einführung in die Diskrete Finanzmathematik |
| Miscellanea |
Lernziele/Kompetenzen: grundlegendes Verständnis der finanzmathematischen Sichtweise, Fähigkeit zur Bewertung von Finanzderivaten, Kenntnisse in Absicherungen von Risikopositionen Inhalte: Einperiodemodelle Mehrperiodenmodelle Arbitrage Vollständigkeit Cox-Ross-Rubinstein Modell Bewertung von Derivaten Hedging von Derivaten |
| ECTS points | 9 |
