Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Diskrete Finanzmathematik |
| Veranstaltungsnummer | MTH-1302 |
| Semester | WS 2017/18 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 4 |
| Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Dienstag, 17.10.2017 14:00 - 15:30, Ort: (L1-1010) |
| Teilnehmende | Bachelor Mathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik ab dem 4. Semester |
| Voraussetzungen | Kenntnisse in linearer Algebra, Stochastik und linearer Optimierung |
| Leistungsnachweis | Mündliche Prüfung à 30 Minuten |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
Cutland, Roux - Derivative Pricing in Discrete Time Kremer - Einführung in die Diskrete Finanzmathematik |
| Sonstiges |
Lernziele/Kompetenzen: grundlegendes Verständnis der finanzmathematischen Sichtweise, Fähigkeit zur Bewertung von Finanzderivaten, Kenntnisse in Absicherungen von Risikopositionen Inhalte: Einperiodemodelle Mehrperiodenmodelle Arbitrage Vollständigkeit Cox-Ross-Rubinstein Modell Bewertung von Derivaten Hedging von Derivaten |
| ECTS-Punkte | 9 |
