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Seminar: Seminar Finanzmathematik - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Subtitle Finanz- und versicherungsmathematische Modelle in diskreter Zeit
Semester SS 2016
Current number of participants 2
expected number of participants 12
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Seminar in category Teaching
First date Wed , 04.05.2016 14:00 - 15:30, Room: (L1-2006)
Type/Form Blockveranstaltung
Participants Das Seminar ist für vorwiegend für Hörer der Vorlesung „Diskrete Finanzmathematik“ konzipiert, aber auch für andere Studierende ab dem 5. Semester sowie Masterstudierende geeignet. Das Seminar eignet sich für Bachelor-Studierende als Einstieg in eine Vertiefungsphase „Finanz- und Versicherungsmathematik / Wirtschaftsmathematik“.
Pre-requisites notwendig: Vorlesung „Diskrete Finanzmathematik“
hilfreich: Kenntnisse in Matlab-Programmierung
Performance record Vortrag, Abschlußbericht
Die Seminararbeit umfasst:
• einem 45-60minütigen Vortrag (inklusive Folien bzw. Tafelkonzept),
• einer schriftliche Ausarbeitung (ca. 8 bis 15 Seiten), und
• ggf. einer Implementierung in Matlab (bei numerischen Themen)
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Originalarbeiten (deutsch- und englischsprachig)
Miscellanea Das Seminar findet voraussichtlich als Blockveranstaltung im Mai / Juni 2016 statt. Bevorzugter Termin für diese Veranstaltungen ist derzeit Mittwoch 14 Uhr im Raum L2006. Genaue Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.
ECTS points 6

Course location / Course dates

(L1-2006) Wednesday. 04.05.16, Wednesday. 11.05.16, Wednesday. 18.05.16, Wednesday. 25.05.16, Wednesday. 01.06.16, Wednesday. 08.06.16, Wednesday. 15.06.16, Wednesday. 22.06.16, Wednesday. 29.06.16 14:00 - 15:30

Fields of study

Module assignments

Comment/Description

Das Seminar setzt die Bachelorvorlesung „Diskrete Finanzmathematik” fort. Es werden insbesondere Themen behandelt, die sich an diese Veranstaltung anschließen:
- Bewertung amerikanischer Optionen
- Baummodelle
- Minimale Martingalmaße
Themen für Studierende in einem der Masterstudiengänge werden ebenfalls angeboten:
- Hauptsatz der Finanzmathematik in diskreter Zeit und beliebigem W-Raum
- Robuste Finanzmathematik
sowie deren Anwendung in finanz- und versicherungsmathematischen Fragestellungen.