Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Mikroökonomische Grundlagen des Risikomanagements |
| Semester | SS 2019 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 7 |
| Heimat-Einrichtung | Prof. Dr. Peter Welzel - Ökonomie der Informationsgesellschaft |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Donnerstag, 02.05.2019 13:00 - 18:00, Ort: (FW 2101) |
| Teilnehmende | Studierende der Masterstudiengänge BWL, EPP, DFM und ReWi nach den dort jeweils geltenden Spielregeln (bitte prüfen Sie hierzu unbedingt Ihr aktuelles Modulhandbuch). |
| Voraussetzungen | Vorausgesetzt werden grundlegende mathematische Kenntnisse (insbesondere sicherer Umgang im Rechnen mit binomischen Formeln, Brüchen sowie im Lösen linearer Gleichungssysteme; außerdem Beherrschung der Differentiation von Funktionen mit einer und mehreren Variablen), statistische Grundlagen (insbesondere sicherer Umgang im Rechnen mit Erwartungswert und Varianz) und entscheidungstheoretische Grundlagen. |
| Lernorganisation | Wichtiger Hinweis: Alle Materialien (Folien etc.) werden allein über Digicampus bereitgestellt. |
| Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
GRUNDLEGENDE LITERATUR Die grundlegende Literatur ist zur vorlesungsbegleitenden Lektüre und zusammen mit einer Vorlesungsmitschrift zur Prüfungsvorbereitung gedacht. Sie wird gegebenenfalls im Verlauf des Semesters noch ergänzt. Am Ende jedes Vorlesungstermins werden die relevanten Lektürehinweise präzisiert. Broll, U., J.E. Wahl (2012): Risikomanagement im Unternehmen, Wiesbaden: Springer Gabler. Franke, G., H. Hax (2009): Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, 6. Aufl., Berlin: Springer. Froot, K., D. Scharfstein, J. Stein (1993): Risk Management: Coordinating Corporate Investment and Financing Policies, Journal of Finance, vol. 48, 1629-1658. Hartmann-Wendels, T., A. Pfingsten, M. Weber (2019): Bankbetriebslehre. 7, Aufl., Berlin: Springer. Wong, K.P. (1997): On the Determinants of Banking Interest Margin under Credit Risk and Interest Rate Risks, Journal of Banking and Finance, vol. 21, 251-271. ERGÄNZENDE UND WEITERFÜHRENDE LITERATUR Bei der ergänzenden und weiterführenden Literatur handelt es sich um Hinweise für Studierende, die einzelne Themengebiete der Lehrveranstaltung vertiefen möchten. Weitere Hinweise finden sich zudem in den Folien. Broll, U., B. Eckwert, K.P. Wong (2019): Market Transparency and International Allocation of Capital, Asia-Pacific Journal of Regional Science, 1-9. Broll, U., P. Welzel, K.P. Wong (2010): Export and Strategic Currency Hedging, Open Economies Review, vol. 62, 667-674. Eichner, T., A. Wagener (2011): Portfolio Selection, Asset Demand and Mean-Variance Preferences, Theory and Decision, vol. 70 (2), 179-193. Hull, J. (2016): Risikomanagement, 4. Aufl., München: Pearson. Pausch, T., P. Welzel (2013): Regulation, Credit Risk Transfer with CDS, and Bank Lending, Credit and Capital Markets (Kredit und Kapital), vol. 46, 439-465. Schira, J. (2016): Statistische Methoden der VWL und BWL, Theorie und Praxis, 5. Aufl., München: Pearson. Wong, K.P. (2007): Operational and Financial Hedging for Exporting Firms, International Review of Economics and Finance, vol. 16 (4), 459-470. Wong, K.P. (2011): Regret Theory and the Banking Firm: The Optimal Bank Interest Margin, Economic Modelling, vol. 28 (6), 2483-2487. |
| Sonstiges |
DOZENT: Prof. Dr. U. Broll ÜBUNG: Im Rahmen der Vorlesung werden Übungsaufgaben gestellt, um den Inhalt zu vertiefen bzw. zu ergänzen. Die Übungsblätter werden im Vorfeld auf Digicampus bereitgestellt. |
