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Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) - Details
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Lehrveranstaltung wird als Hybrid/gemischt abgehalten.

General information

Course name Seminar: Seminar zur Stochastik (Master)
Subtitle Aktuelle Herausforderungen im quantitativen Risikomanagement
Course number MTH-1410
Semester SS 2023
Current number of participants 0
expected number of participants 6
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Seminar in category Teaching
Participants Studiengänge Master Mathematik oder Wirtschaftsmathematik sowie International Mathematical Analysis and Modelling
Pre-requisites Stochastik 1+2
Learning organisation Blockseminar im Juni/Juli 2023
Performance record Seminarvortrag (45 Minuten)
Handout (2-4 DIN-A4-Seiten mit den wichtigsten Punkten aus dem Vortrag)
bis zu 3 Vorbereitungstermine (hier bitte jeweils möglichst konkrete Fragen stellen)
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird als Hybrid/gemischt abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Ausgewählte Publikationen aus dem Bereich Finanzwissenschaft und zum Thema Klimawandel
Miscellanea Wenn Sie Fragen zum Seminar haben oder sich direkt zur Vorbesprechung (09.02.2023, 11:15 Uhr per Zoom) anmelden wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an klaus.boecker@pwc.com und gernot.mueller@uni-a.de Bei großem Interesse entscheidet der Eingang Ihrer E-Mail über die Teilnahme.
ECTS points 6

Course location / Course dates

unspecified

Fields of study

Comment/Description

Mathematische und computergestützte statistische Verfahren sind aus dem modernen Risikomanagement von Banken und Versicherungen nicht mehr wegzudenken. Dabei werden etablierte Methoden laufend weiterentwickelt und angepasst, um aktuellen Herausforderungen wie etwa dem Klimawandel oder den zuletzt wieder stark gestiegenen Zinsen gerecht zu werden. Im Rahmen dieses Seminars soll die Bedeutung der datengetriebenen Statistik aber auch deren Grenzen für das praktische Risikomanagement anhand ausgewählter Fragestellungen untersucht werden. Mögliche Fragestellungen in diesem Zusammenhang sind etwa:
• Wie lassen sich Expertenmeinungen durch Wahrscheinlichkeiten beschreiben und in Modelle integrieren?
• Wie funktioniert eine Marktrisikomessung und wie lassen sich Klimarisiken integrieren?
• Was lässt sich die Simulation seltener Ereignisse (z.B. einer Flutkatastrophe) effizient durchführen?

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
The following rules apply for the admission:
  • The admission is locked.