Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Ergänzungen zu Diskrete Finanzmathematik |
| Semester | SS 2016 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Freitag, 15.04.2016 12:15 - 13:45, Ort: (L1-1009) |
| Teilnehmende | für Bachelor-Studierende der Mathematik und Wirtschaftsmathematik |
| Voraussetzungen | Kenntnisse in Diskreter Finanzmathematik |
| Lernorganisation | Vorlesung (3 SWS) |
| Leistungsnachweis | Mündliche Prüfung |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
Kremer, J.: Einführung in die Finanzmathematik. Springer, 2006. Irle, A.: Finanzmathematik. Teubner, 1998. S.R. Pliska: Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models, Blackwell Publishers Inc., 2000. Shreve, S.E.: Stochastic calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer Finance, 2004. N.H. Bingham und R. Kiesel: Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging Financial Derivatives, SpringerFinance,2004 |
| ECTS-Punkte | 3 |
