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Lecture: Ergänzungen zu Diskrete Finanzmathematik - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Semester SS 2016
Current number of participants 1
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Lecture in category Teaching
First date Fri , 15.04.2016 12:15 - 13:45, Room: (L1-1009)
Participants für Bachelor-Studierende der Mathematik und Wirtschaftsmathematik
Pre-requisites Kenntnisse in Diskreter Finanzmathematik
Learning organization Vorlesung (3 SWS)
Performance record Mündliche Prüfung
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Kremer, J.: Einführung in die Finanzmathematik. Springer, 2006.
Irle, A.: Finanzmathematik. Teubner, 1998.
S.R. Pliska: Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models, Blackwell Publishers Inc., 2000.
Shreve, S.E.: Stochastic calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer Finance, 2004.
N.H. Bingham und R. Kiesel: Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging Financial Derivatives, SpringerFinance,2004
ECTS points 3

Course location / Course dates

(L1-1009) Friday: 12:15 - 13:45, weekly (14x)
(L1-3031) Thursday. 14.07.16 12:00 - 14:00

Module assignments

Comment/Description

Die Veranstaltung setzt die Bachelorvorlesung „Diskrete Finanzmathematik“ fort. Es werden insbesondere Themen
behandelt, die sich an diese Veranstaltung anschließen:
· Bewertung amerikanischer Optionen
· Baummodelle
· Minimale Martingalmaße