General information
| Course name | Lecture: Ergänzungen zu Diskrete Finanzmathematik |
| Semester | SS 2016 |
| Current number of participants | 0 |
| Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| participating institutes | Institut für Mathematik |
| Courses type | Lecture in category Teaching |
| First date | Friday, 15.04.2016 12:15 - 13:45, Room: (L1-1009) |
| Participants | für Bachelor-Studierende der Mathematik und Wirtschaftsmathematik |
| Pre-requisites | Kenntnisse in Diskreter Finanzmathematik |
| Learning organisation | Vorlesung (3 SWS) |
| Performance record | Mündliche Prüfung |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Yes |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
Kremer, J.: Einführung in die Finanzmathematik. Springer, 2006. Irle, A.: Finanzmathematik. Teubner, 1998. S.R. Pliska: Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models, Blackwell Publishers Inc., 2000. Shreve, S.E.: Stochastic calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer Finance, 2004. N.H. Bingham und R. Kiesel: Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging Financial Derivatives, SpringerFinance,2004 |
| ECTS points | 3 |
