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Lecture: Empirische Kapitalmarktforschung (Master) - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Subtitle Master
Semester WS 2019/20
Current number of participants 138
Home institute Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Courses type Lecture in category Teaching
First date Mon , 14.10.2019 08:15 - 09:45
Pre-requisites Die Studierenden sollten fortgeschrittene finanzmathematische und
statistische Grundkenntnisse vorweisen.
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Seydel, Rüdiger (2006): Tools for Computational Finance, Springer.
Baum, Christopher F. (2006): An Introduction to Modern Econometrics Using Stata.
Verbeek, Marno (2008): A Guide to Modern Econometrics (3rd Ed.).
Baum, Christopher F. (2009): An Introduction to Stata Programming.

Course location / Course dates

n.a Monday: 08:15 - 09:45, weekly

Module assignments

Comment/Description

Die Veranstaltung Empirische Kapitalmarktforschung behandelt zentrale Methoden der empirischen Forschung im Bereich Finance und Banking. Anhand ausgewählter ökonomischer Forschungsfragen werden ökonometrische und statistische Methoden behandelt. Parallel dazu werden diese Methoden auf empirische Daten angewandt. Die Studierenden erwerben dadurch Kompetenzen, die in quantitativen Seminaren, Abschlussarbeiten und in der Finanzpraxis benötigt werden.

Die Inhalte der Vorlesung umfassen:

- Einführung in die empirische Datenanalyse
- Querschnitts-, Zeitreihen- und Panelregressionen in Stata
- Stata-Programmierung, -Automatisierung und erweiterte Befehle