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Übung: Risikomanagement (Übung) - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Übung: Risikomanagement (Übung)
Semester SS 2021
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 0
erwartete Teilnehmendenanzahl 300
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik
Veranstaltungstyp Übung in der Kategorie Lehre
Voraussetzungen Elementare Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche bspw. in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden sowie generelle Begeisterung für quantitativ-methodische Veranstaltungsinhalte. Die Bereitschaft zur kontinuierlichen, langfristigen gedanklichen Auseinandersetzung und Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungsinhalte ist unerlässlich. Von Vorteil sind Grundlagen in der Statistiksprache R, wie sie etwa in der Veranstaltung „Data Analysis with R“ des Lehrstuhls vermittelt werden. Es wird die Bereitschaft erwartet, sich mit der Modellierung der Veranstaltungsinhalte mit der Statistiksprache R tiefgehend zu beschäftigen und sich notwendige Grundlagen hierfür selbständig anzueignen, etwa durch die eigenständige Wiederholung der in Statistik I/II gelegten Grundlagen
Lernorganisation Vorlesung und Übung

An den Übungsterminen haben Sie die Gelegenheit, sich mit den behandelten Inhalten in Form von Übungsaufgaben auseinanderzusetzen, um wichtige Zusammenhänge zu verstehen und Erlerntes anzuwenden. Die Übungsstunden dienen zur Besprechung der Übungsblätter und insbesondere der kontinuierlichen Vorbereitung auf die Prüfung.
Leistungsnachweis „Die Frage, wie geprüft wird, befindet sich bei allen bayerischen Universitäten derzeit in Klärung. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werden diese an zentraler Stelle veröffentlicht.“
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Literatur
u.a.
McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2015). Quantitative risk management: concepts, techniques and tools-revised edition. Princeton university press.
Pfaff, B. (2016). Financial risk modelling and portfolio optimization with R. John Wiley & Sons.
Hofert, M., Frey, R., & McNeil, A. J. (2020). The Quantitative Risk Management Exercise Book.
Christoffersen, P. (2011). Elements of financial risk management. Academic Press.
Danielsson, Jon. 2011. Financial Risk Forecasting: The Theory and Practice of
Forecasting Market Risk with Implementation in R and Matlab. Vol. 588.
John Wiley & Sons.
Miller, M. B. (2018). Quantitative financial risk management. John Wiley & Sons.
Hult, H., Lindskog, F., Hammarlid, O., & Rehn, C. J. (2012). Risk and portfolio analysis: Principles and methods. Springer Science & Business Media.
Kabacoff, Robert. 2011. R in Action. Manning publications Shelter Island, NY, USA

Dalgaard, P.: Introductory Statistics with R, Springer, New York, 2008.


Zudem ausgewählte Paper-Publikationen und Unterlagen zur statistischen Programmiersprache R, auf welche in den Vorlesungsunterlagen hingewiesen wird.

Räume und Zeiten

online

Kommentar/Beschreibung

1. Charakteristika und Risikoeigenschaften univariater und multivariater Renditen - theoretische und empirische Modellierung
2. Charakteristiken und Axiome von Risikomaßen und einfacher Risikomaße
3. Fortgeschrittene Risikomaße
4. Risikomaße unter alternativen Verteilungen
5. Backtesting der Risikomaße
6. Zeitliche Aggregation der Risikomaße und Prognose von Risikomaßen und ihrer Zeitreihencharakteristika
7. Aggregierte Risikomaße: Risikomaße für Portfolios und Komponenten-Value-at-Risk sowie Marginal Value at Risk
8. Modellierung nicht-symmetrischer Abhängigkeiten im Portfoliorisiko und der Tail-Dependence
9. Portfoliooptimierung
10. Stresstesting von Risikomaßen

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Zeitgesteuerte Anmeldung: Risikomanagement (Übung)".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Folgende Bedingung muss zur Anmeldung erfüllt sein:
    Abschluss ist Bachelor of Science
  • Die Anmeldung ist möglich von 01.04.2021, 06:00 bis 30.09.2021, 23:59.