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Lecture: Mathematik der Finanzmärkte - Details

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Mathematik der Finanzmärkte

General information

Semester WS 2018/19
Home institute Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik
Courses type Lecture in category Teaching
First appointment Tue , 16.10.2018 10:00 - 11:30
Pre-requisites Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Von Vorteil sind zudem Kenntnisse von quantitativen Methoden des Risikomanagements, wie sie in der Veranstaltung Risikomanagement vermittelt werden. Zudem wird die Bereitschaft verlangt, sich in die Statistiksprache R tiefergehend einzuarbeiten.
Performance record 60-minütige Klausur
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise - Marek Capiński, Tomasz Zastawniak, Mathematics for finance: an introduction to financial engineering, Springer, 2007
- Hansjoerg Albrecher, Andreas Binder, Philipp Mayer, Einführung in die Finanzmathematik, Springer, 2009
- John Hull, Options, futures and other derivatives, Pearson, 2009
- Paul Wilmott, Paul Wilmott introduces quantitative finance, Wiley, 2008
- Nicholas Bingham, Rüdiger Kiesel, Risk-neutral valuation, Springer, 2004
- Edwin Elton, Modern portfolio theory and investment analysis, Wiley, 2011
- Philipp Schönbucher, Credit Derivatives Pricing Models, Wiley, 2006

Lecturers

Times

Tuesday: 10:00 - 11:30, weekly (from 16/10/18), HW 1001

Course location

HW 1001

Fields of study

Comment/Description

Verschiedene empirische Fragestellungen aus den Bereichen der Finanzmathematik:
1. Prozesse in diskreter Zeit
2. Stochastische Prozesse, insb. Martingale
3. Geometrische Brownsche Bewegung
4. No-arbitrage und risikoneutrale Bewertung
5. Zinsrechnung und Zinsmodelle
6. Forwards, Futures und Optionen
7. Financial Engineering
8. Asset pricing
9. Anlageklassen und Portfolio Management
10. Investment strategies

attendance

Current number of participants 139
expected number of participants 300