Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Seminar zur Stochastik (Bachelor) |
| Untertitel | Sprungprozesse |
| Semester | SS 2016 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 12 |
| Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Montag, 30.05.2016 17:30 - 18:15 |
| Teilnehmende | Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik Bachelor |
| Voraussetzungen |
Stochastik 1-2, Bereitschaft, sich in die Grundlagen der Stochastischen Prozesse einzuarbeiten Programmiersprache: R |
| Lernorganisation |
ab ca. 2. Märzwoche: bis zu 3 Treffen a ca. 45 Minuten mit dem Betreuer; die Betreuungsphase endet 72 Stunden vor dem Vortrag; Voraussetzung: bringen Sie bitte jeweils Ihre Ausarbeitungen mit; bei Fragen dokumentieren Sie bitte hinreichend Ihre eigenen Lösungsversuche Blockveranstaltung im Juni sowie am 30.05.2016, 17:30 Uhr |
| Leistungsnachweis | Vortrag und schriftliche Zusammenfassung |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | Cont, R., Tankov, P. (2004). Financial Modelling with Jump Proces-ses. Chapman & Hall / CRC. |
| ECTS-Punkte | 6 |
