Vorlesung + Übung: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python - Details

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname	Vorlesung + Übung: Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
Semester	WS 2024/25
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden	17
Heimat-Einrichtung	Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Veranstaltungstyp	Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile	Ja
Hauptunterrichtssprache	deutsch

Lehrende

• Johannes Leister
• Prof.Dr. Marco Wilkens

Räume und Zeiten

Keine Raumangabe

Studienbereiche

• Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Master WiWi

Modulzuordnungen

• Economics and Public Policy Masterstudiengang Economics and Public Policy (PO 2017), 15. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe C: Minor (Msc. EPP) (PO 2017) - General Management & Economics > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Betriebswirtschaftslehre Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (PO 2021), 7. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe B1: Major Finance, Accounting, Controlling & Taxation > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Wirtschaftsinformatik Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik (PO 2017), 16. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe E: Minor Operations, Finanz- und Informationsmanagement > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Betriebswirtschaftslehre Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (PO 2021), 7. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe C2: Minor Finance, Accounting, Controlling & Taxation > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Rechts- und Wirtschaftswissenschaften Masterstudiengang Rechts- und Wirtschaftswissenschaften PO 2021, 8. Version gültig ab WS 2024/25 > Hauptschwerpunkt B 2: Banken, Kapitalmarkt und Finanzmanagement > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Economics and Public Policy Masterstudiengang Economics and Public Policy (PO 2021), 7. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe C1: Minor General Management & Economics > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Global Business Management Master Global Business Management (PO 2023), 3. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe B: Global Business and Economics > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Economics and Public Policy Masterstudiengang Economics and Public Policy (PO 2017), 15. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe C: Minor (Msc. EPP) (PO 2017) - Finance & Information > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Betriebswirtschaftslehre Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (PO 2021), 7. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe C1: Minor General Management & Economics > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Betriebswirtschaftslehre Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (PO 2017), 15. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe C: Minor (Msc. BWL) (PO 2017) - General Management & Economics > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Economics and Public Policy Masterstudiengang Economics and Public Policy (PO 2021), 7. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe C2: Minor Finance, Accounting, Controlling & Taxation > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Wirtschaftsinformatik Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik (PO 2017), 16. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe B: Major Operations, Finanz- und Informationsmanagement > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Wirtschaftsingenieurwesen Master Wirtschaftsingenieurwesen, 19. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe B: Major Management and Sustainability > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Betriebswirtschaftslehre Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (PO 2017), 15. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe C: Minor (Msc. BWL) (PO 2017) - Finance & Information > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Global Business Management Master Global Business Management (PO 2011), 21. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe B: Global Business and Economics > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Deutsch-Französisches Management Deutsch-Französisches Management (M.Sc.), 23. Version gültig ab WS 2024/25 > B: Cluster - B.1 a) Cluster Finance & Information > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Rechts- und Wirtschaftswissenschaften Masterstudiengang Rechts- und Wirtschaftswissenschaften PO 2015, 19. Version gültig ab WS 2024/25 > Hauptschwerpunkt Bank, Kapitalmarkt und Finanzmanagement > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Rechts- und Wirtschaftswissenschaften Masterstudiengang Rechts- und Wirtschaftswissenschaften PO 2021, 8. Version gültig ab WS 2024/25 > Nebenschwerpunkt C 2: Banken, Kapitalmarkt und Finanzmanagement > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python
• Betriebswirtschaftslehre Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (PO 2017), 15. Version gültig ab WS 2024/25 > Modulgruppe B: Major (M.Sc. BWL) (PO 2017) - Finance & Information > WIW-5309 - Quantitatives Portfoliomanagement mit Python > Quantitatives Portfoliomanagement mit Python

Kommentar/Beschreibung

Nach Abschluss dieses Moduls haben die Teilnehmenden tiefgreifende Kenntnisse in zentralen Aspekten des quantitativen Portfoliomanagements erlangt. Dies umfasst ein detailliertes Verständnis für den Einsatz von Finanzmarktmodellen, darunter das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und das Black-Litterman-Modell, die von fundamentaler Bedeutung für Investitionsentscheidungen und die Gestaltung von Aktienportfolios sind. Die Studierenden sind befähigt, solche Modelle zur Erstellung effizienter Aktienportfolios heranzuziehen. Sie verstehen sowohl die Stärken als auch die Limitationen dieser Modelle und können deren Ergebnisse kritisch evaluieren.
Die Aneignung dieser spezialisierten Kenntnisse versetzt die Studierenden in die Lage, komplexe analytische
Problemstellungen im Bereich des quantitativen Portfoliomanagements kompetent zu adressieren.