Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Quantitative Methods in Finance |
| Untertitel | Vorlesung + Übung |
| Semester | SS 2021 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 10 |
| Heimat-Einrichtung | Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
| Voraussetzungen | Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Die Bereitschaft zum regelmäßigen Besuch der Vorlesung und der Übung, sowie eigene Vor- und Nachbereitung des Stoffs sind notwendig. |
| Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
| Hauptunterrichtssprache | englisch |
| Weitere Unterrichtssprache(n) | deutsch |
| Literaturhinweise |
- Mills, T. und R. Markellos, 2008, The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press - Tsay, R., 2005, Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons - Taylor, S.J., 2005, Asset prices, dynamics, volatility and prediction, Princeton University Press - Schmid, T. und M. Trede, 2005, Finanzmarktstatistik, Springer |
