Digicampus
Seminar: Seminar zur Stochastik (Master) - Details
Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.
Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Seminar: Seminar zur Stochastik (Master)
Untertitel Risk Management in Finance: Fallstudien aus der Praxis
Veranstaltungsnummer MTH-1410
Semester WS 2019/20
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 0
erwartete Teilnehmendenanzahl 8
Heimat-Einrichtung Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
beteiligte Einrichtungen Institut für Mathematik
Veranstaltungstyp Seminar in der Kategorie Lehre
Erster Termin Donnerstag, 09.01.2020 17:30 - 20:30, Ort: (L1-2004)
Teilnehmende Masterstudiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik oder Mathematical Analysis and Modelling
Voraussetzungen Stochstik 1+2, hilfreich Stochastik 3 sowie Spaß an Fragestellungen aus der Finanzwirtschaft
Lernorganisation als Blockseminar im Januar 2020
Leistungsnachweis Vortrag
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Eigene Case-Studies, ausgewählte Forschungsarbeiten, Veröffentlichungen der Europäischen Zentralbank
ECTS-Punkte 6

Räume und Zeiten

(L1-2004)
Donnerstag, 09.01.2020 - Freitag, 10.01.2020 17:30 - 20:30

Kommentar/Beschreibung

Modernes Risikomangement im Finanzbereich ist ohne statistische und finanzmathematische Verfahen kaum mehr vorstellbar. Beispielweise hilft die Mathematik bei der Messung von Marktpreis- und Kreditrisiken. Im Rahmen dieses Seminares soll die Bedeutung der Mathematik für das praktische Risikomanagement anhand ausgewählter Fragestellungen wie z.B.
- Wie berechnet man den Value-at-Risk?
- Was ist ein Kreditportfoliomodell?
- Was ist ein Credit-Value-Adjustment?
näher beleuchtet werden.

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Anmeldung gesperrt (global)".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Die Anmeldung ist gesperrt.