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Vorlesung + Übung: Numerische Methoden für partielle Differentialgleichungen mit Unsicherheiten - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Numerische Methoden für partielle Differentialgleichungen mit Unsicherheiten
Untertitel Numerik IV
Veranstaltungsnummer MTH-3590
Semester SS 2021
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 11
erwartete Teilnehmendenanzahl 15
Heimat-Einrichtung Angewandte Analysis/Numerische Mathematik
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Dienstag, 13.04.2021 12:15 - 13:45
Leistungsnachweis Portfolio
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache englisch
Literaturhinweise R.G. Ghanem, P.D. Spanos: Stochastic finite elements: a spectral approach. Springer-Verlag, 1991
O.P. Le Maître, O.M. Knio: Spectral methods for uncertainty quantification. Springer, 2010
M.B. Giles: Multilevel Monte Carlo methods, Acta Numerica 24 (2015), 259–328T.
J. Sullivan: Introduction to uncertainty quantification, Springer, 2015
Sonstiges Inhalte:
- Grundlagen der Theorie partieller Differentialgleichungen mit Unischerheiten
- Approximationstheorie und Numerik hochdimensionaler Probleme
- Monte-Carlo-Methoden
- stochastische Kollokations- und Galerkin-Methoden
- Momentenmethode
- Bayessche Methoden
ECTS-Punkte 9

Räume und Zeiten

Keine Raumangabe
Montag: 08:15 - 09:45, wöchentlich
Dienstag: 12:15 - 13:45, wöchentlich
Donnerstag: 12:15 - 13:45, wöchentlich

Kommentar/Beschreibung

Unsicherheitsquantifizierung bei partiellen Differentialgleichungen mit Unsicherheiten in ihren wichtigsten Ausprägungen; Zusammenhänge sowie Vor- und Nachteile der Methoden, auch in Hinblick auf die Anwendung auf konkrete Probleme; Verständnis Problematik hochdimensionaler Probleme sowie grundlegender Lösungsansätze; Komplexe Algorithmik.