Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Markov-Ketten und Monte-Carlo-Simulation |
| Veranstaltungsnummer | 06060 |
| Semester | WS 2014/15 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 2 |
| Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Montag, 06.10.2014 15:45 - 17:15, Ort: (1009/L) |
| Teilnehmende | geeignet für Studenten Master Mathematik und Master Wirtschaftsmathematik ab dem 1. Semester |
| Voraussetzungen | Stochastik 1 und 2 |
| Leistungsnachweis | Klausur 90 Minuten |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
Bremaud, P. (2008). Markov Chains, Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues. Springer. Meyn, S.P., Tweedie, R.L. (1993). Markov Chains and Stochastic Stability. Springer. Robert, C.P., Casella, G. (2004). Monte Carlo Statistical Methods. Springer. |
| Sonstiges |
begleitende Übungsveranstaltung 06061 1007/L, Mo, 10:00-11:30 |
| ECTS-Punkte | 9 |
