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Vorlesung + Übung: Elektronischer Wertpapierhandel - Details
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Lehrveranstaltung wird in Präsenz abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Elektronischer Wertpapierhandel
Untertitel Electronic Securities Trading
Veranstaltungsnummer WIW-5280
Semester SS 2022
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 47
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Jan Muntermann - Financial Data Analytics
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Donnerstag, 28.04.2022 12:15 - 13:45, Ort: (K 1003)
Leistungsnachweis Klausur (60 Minuten)
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird in Präsenz abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Harris 2002. Trading and Exchanges, Market Microstructure for Practitioners, New York, NY: Oxford University Press.

J. L. Teall 2018. Financial Trading and Investing, 2nd Ed. Oxford, Academic Press.
ECTS-Punkte 6

Räume und Zeiten

(K 1004)
Montag: 12:15 - 13:45, wöchentlich (5x)
(CIP Pool 2114)
Montag: 12:15 - 13:45, wöchentlich (3x)
Montag: 12:15 - 13:45, wöchentlich (1x)
(K 1003)
Donnerstag: 12:15 - 13:45, wöchentlich (11x)

Kommentar/Beschreibung

Lernziele/Kompetenzen:
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls haben die Studierenden folgende Kompetenzen erworben::
• Zusammenhang und Abgrenzung von finanzwirtschaftlichen Investitionsentscheidungen und (elektronischem) Wertpapierhandel verstehen.
• Marktmodelle, Strukturmerkmale und Handelsprozesse im Wertpapierhandel verstehen und Instanzen von Handelsplätzen analysieren können.
• Unterschiedliche Konzepte und Methoden zur Einschätzung von Marktqualität kennen, anwenden und zusammenführen können.
• Intermediationsdienstleistungen und deren Implikationen im elektronischen Wertpapierhandel verstehen und kritisch beurteilen können.

Inhalte:
1. Einführung in (elektronischen) Wertpapierhandel und Handelsplätze
• Marktteilnehmer
• Gehandelte Finanzinstrumente
• Rolle der IT bei Marktplätzen
2. Marktstrukturen und Marktmikrostrukturtheorie
• Einführung in Marktmikrostrukturtheorie
• Allgemeine Strukturmerkmale von Marktplätzen
• Phasenspezifische Strukturmerkmale von Marktplätzen
3. Beurteilung der Marktqualität
• Marktintegrität
• Markteffizienz
• Latenz
• Liquidität und Transaktionskostenmanagement
4. IT-gestützte Dienstleistungen im Wertpapierhandel
• Dienstleistungen für Privatanleger, insb. „Best Execution“
• Dienstleistungen für institutionelle Anleger, insb. „Algorithmic and High-Frequency Trading“

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Anmeldung mit Passwort: Elektronischer Wertpapierhandel".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Die Anmeldung ist nur mit Eingabe eines Passworts möglich.