Digicampus
Vorlesung + Übung: Integriertes Chancen- und Risikomanagement - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Integriertes Chancen- und Risikomanagement
Untertitel ChaRisMa
Semester WS 2018/19
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 13
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Hans Ulrich Buhl - Wirtschaftsinformatik, Informations- & Finanzmanagement
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Montag, 15.10.2018 14:00 - 15:30
Voraussetzungen Die Bereitschaft zum regelmäßigen Besuch der Vorlesung sowie zur eigenen
Vor- und Nachbereitung des Stoffs sind erforderlich.
Der regelmäßige Besuch der vorlesungsbegleitenden Übungen wird empfohlen.
Lernorganisation An den Übungsterminen haben Sie die Gelegenheit, sich mit den behandelten Inhalten in Form von Übungsaufgaben auseinanderzusetzen, um wichtige Zusammenhänge zu verstehen und Erlerntes anzuwenden. Die Übungsstunden dienen zur Besprechung der Übungsblätter und insbesondere der kontinuierlichen Vorbereitung auf die Klausur.

Die Übungsblätter werden voraussichtlich Anfang November auf der Veranstaltungsseite im Digicampus online gestellt.

Insgesamt finden 3 Übungen statt. Die Termine entnehmen Sie bitte
dem Vorlesungsskript.
Leistungsnachweis Datum: Prüfungstag Lst. Buhl
Anmeldung: Studis
Modus: Open Book (Zugelassene Hilfsmittel sind Bücher, Skripten und persönliche Aufzeichnungen (geheftet und mit Namen versehen) sowie ein nicht-programmierbarer Taschenrechner)

Vorlesungsbegleitende Fallstudie:

Die Prüfungsleistung von 6 LP setzt sich neben der Vorlesung (4 LP) aus einer Gruppenarbeit (2 LP) zusammen. Hierfür ist die Bearbeitung einer Fallstudie, gestellt durch Carl Zeiss in Teams aus mindestens 3 und höchstens 5 Teilnehmern erforderlich.

Organisatorische Details (Ausgabe- und Abgabetermin, Gruppenbildung etc.) sowie die Inhalte der Fallstudie werden vor der Ausgabe in der Vorlesung besprochen. Die Angabe zur Fallstudie wird rechtzeitig auf der Veranstaltungsseite im Digicampus zum Download bereitgestellt.

Die Abgabe der Fallstudie ist in Teams im Lehrstuhlbriefkasten in der WiWi-Fakultät einzuwerfen.

Arbeitsauftrag für die Fallstudie:

8-10 Seiten schriftliche Ausarbeitung (exkl. Inhalts- und Literaturverzeichnis)

Bewertungsrelevant ist die Gruppenleistung.

Bei Nicht-Abgabe bzw. Nicht-Teilnahme an der Fallstudie wird die Leistung mit 5,0 gewertet.

Die endgültige Benotung der Veranstaltung erfolgt durch das gewichtete arithmetische Mittel aus der schriftlichen Prüfung/Klausur (4 LP) sowie der Gruppenarbeit/Fallstudie (2 LP).

Beachten Sie, dass das Gesamtmodul trotz nicht bestandener Klausur (d.h. Note 4.3, 4.7 oder 5.0) bestanden werden kann! Um das Gesamtmodul zu bestehen muss die Klausur mitgeschrieben werden!

Bei Nicht-Teilnahme an der Klausur wird die Gesamtprüfung - unabhängig von dem Ergebnis der Fallstudie - als "nicht teilgenommen" gewertet.
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Literaturhinweise finden Sie am Ende des Vorlesungsskriptes.
Sonstiges Bitte wenden Sie sich bei Fragen an studienfachberatung@fim-rc.de
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: https://www.fim-rc.de/lehre/
ECTS-Punkte 6

Räume und Zeiten

Keine Raumangabe
Montag: 14:00 - 15:30, wöchentlich
Mittwoch: 12:15 - 13:45, wöchentlich
Freitag: 10:00 - 11:30, wöchentlich

Kommentar/Beschreibung

- Einführung, Motivation und Vision eines integrierten Ertrags- und Risikomanagements
- Grundlagen eines Ertrags- und Risikomanagements, Risikomanagementkreislauf
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede eines integrierten Ertrags- und Risikomanagements bei Finanzdienstleistern und Industriebetrieben
- Methoden zur Risikoidentifikation und Quantifizierung von Einzelrisiken
- Methoden zur Quantifizierung von Risiken im Portfolioverbund
- Methoden zur Risikosteuerung auf der Basis integrierter Ertrags- und Risikokennzahlen
- Grundlagen und Einführung in die Modellierung und Quantifizierung systemischer Risiken in Wertschöpfungsnetzen
- Einführung in das Risikoreporting und regulatorische Rahmenwerke des Risikomanagements bei Finanzdienstleistern und Versicherern (Basel II/III, Solvency II)