Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Übung: Mathematik der Finanzmärkte (Übung) |
Semester | WS 2018/19 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 28 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 250 |
Heimat-Einrichtung | Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik |
Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Freitag, 19.10.2018 12:15 - 13:45 |
Voraussetzungen | Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Von Vorteil sind zudem Kenntnisse von quantitativen Methoden des Risikomanagements, wie sie in der Veranstaltung Risikomanagement vermittelt werden. Zudem wird die Bereitschaft verlangt, sich in die Statistiksprache R tiefergehend einzuarbeiten. |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Weitere Unterrichtssprache(n) | englisch |
Literaturhinweise |
- Marek Capiński, Tomasz Zastawniak, Mathematics for finance: an introduction to financial engineering, Springer, 2007 - Hansjoerg Albrecher, Andreas Binder, Philipp Mayer, Einführung in die Finanzmathematik, Springer, 2009 - John Hull, Options, futures and other derivatives, Pearson, 2009 - Paul Wilmott, Paul Wilmott introduces quantitative finance, Wiley, 2008 - Nicholas Bingham, Rüdiger Kiesel, Risk-neutral valuation, Springer, 2004 - Edwin Elton, Modern portfolio theory and investment analysis, Wiley, 2011 - Philipp Schönbucher, Credit Derivatives Pricing Models, Wiley, 2006 |