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Übung: Mathematik der Finanzmärkte (Übung) - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Übung: Mathematik der Finanzmärkte (Übung)
Semester WS 2018/19
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 28
erwartete Teilnehmendenanzahl 250
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik
Veranstaltungstyp Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Freitag, 19.10.2018 12:15 - 13:45
Voraussetzungen Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Von Vorteil sind zudem Kenntnisse von quantitativen Methoden des Risikomanagements, wie sie in der Veranstaltung Risikomanagement vermittelt werden. Zudem wird die Bereitschaft verlangt, sich in die Statistiksprache R tiefergehend einzuarbeiten.
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Weitere Unterrichtssprache(n) englisch
Literaturhinweise - Marek Capiński, Tomasz Zastawniak, Mathematics for finance: an introduction to financial engineering, Springer, 2007
- Hansjoerg Albrecher, Andreas Binder, Philipp Mayer, Einführung in die Finanzmathematik, Springer, 2009
- John Hull, Options, futures and other derivatives, Pearson, 2009
- Paul Wilmott, Paul Wilmott introduces quantitative finance, Wiley, 2008
- Nicholas Bingham, Rüdiger Kiesel, Risk-neutral valuation, Springer, 2004
- Edwin Elton, Modern portfolio theory and investment analysis, Wiley, 2011
- Philipp Schönbucher, Credit Derivatives Pricing Models, Wiley, 2006

Räume und Zeiten

Keine Raumangabe
Freitag: 12:15 - 13:45, wöchentlich
Freitag, 16.11.2018 12:15 - 13:45
(HW 1002)
Freitag, 07.12.2018, Freitag, 18.01.2019 12:15 - 13:45

Kommentar/Beschreibung

Übung zur Vorlesung "Mathematik der Finanzmärkte". Diese beinhaltet verschiedene empirische Fragestellungen aus den Bereichen der Finanzmathematik:
1. Prozesse in diskreter Zeit
2. Stochastische Prozesse, insb. Martingale
3. Geometrische Brownsche Bewegung
4. No-arbitrage und risikoneutrale Bewertung
5. Zinsrechnung und Zinsmodelle
6. Forwards, Futures und Optionen
7. Financial Engineering
8. Asset pricing
9. Anlageklassen und Portfolio Management
10. Investment strategies