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Exercises: Mathematik der Finanzmärkte (Übung) - Details

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Mathematik der Finanzmärkte (Übung)

General information

Semester WS 2018/19
Home institute Prof. Dr. Yarema Okhrin - Statistik
Courses type Exercises in category Teaching
First appointment Fri , 19.10.2018 12:15 - 13:45
Pre-requisites Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind die mathematischen und statistischen Kenntnisse, welche in den Veranstaltungen Mathematik I/II und Statistik I/II vermittelt werden. Von Vorteil sind zudem Kenntnisse von quantitativen Methoden des Risikomanagements, wie sie in der Veranstaltung Risikomanagement vermittelt werden. Zudem wird die Bereitschaft verlangt, sich in die Statistiksprache R tiefergehend einzuarbeiten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Weitere Unterrichtssprache(n) englisch
Literaturhinweise - Marek Capiński, Tomasz Zastawniak, Mathematics for finance: an introduction to financial engineering, Springer, 2007
- Hansjoerg Albrecher, Andreas Binder, Philipp Mayer, Einführung in die Finanzmathematik, Springer, 2009
- John Hull, Options, futures and other derivatives, Pearson, 2009
- Paul Wilmott, Paul Wilmott introduces quantitative finance, Wiley, 2008
- Nicholas Bingham, Rüdiger Kiesel, Risk-neutral valuation, Springer, 2004
- Edwin Elton, Modern portfolio theory and investment analysis, Wiley, 2011
- Philipp Schönbucher, Credit Derivatives Pricing Models, Wiley, 2006

Lecturers

Times

Friday: 12:15 - 13:45, weekly (from 19/10/18), HW 1002
Appointments on Friday. 16.11., Friday. 07.12., Friday. 18.01. 12:15 - 13:45

Course location

(HW 1002)

Fields of study

Comment/Description

Übung zur Vorlesung "Mathematik der Finanzmärkte". Diese beinhaltet verschiedene empirische Fragestellungen aus den Bereichen der Finanzmathematik:
1. Prozesse in diskreter Zeit
2. Stochastische Prozesse, insb. Martingale
3. Geometrische Brownsche Bewegung
4. No-arbitrage und risikoneutrale Bewertung
5. Zinsrechnung und Zinsmodelle
6. Forwards, Futures und Optionen
7. Financial Engineering
8. Asset pricing
9. Anlageklassen und Portfolio Management
10. Investment strategies

attendance

Current number of participants 86
expected number of participants 250