Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Versicherungsmanagement im Zeitalter von Klimawandel |
| Veranstaltungsnummer | WIW-0380 |
| Semester | WS 2025/26 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 47 |
| Heimat-Einrichtung | Prof. Dr. Sebastian Utz - Finanzwirtschaft mit dem Schwerpunkt Climate Finance |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Freitag, 17.10.2025 09:00 - 12:00, Ort: (K1001) |
| Teilnehmende | Dieses Modul richtet sich an Studierende im Bachelorstudium, welche Kenntnisse im Versicherungsmanagement von Klimarisiken aus dem Blickwinkel des Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfts erlangen möchten und erste Kenntnisse in die Vertragstheorie sowie asymmetrische Informationsproblemen erwerben möchten. |
| Voraussetzungen |
Diese Veranstaltung ist teilnehmerbeschränkt und setzt eine erfolgreiche Bewerbung voraus. Alle erforderlichen Informationen finden Sie unter: https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/wiwi/prof/bwl/utz/lehre/ Zudem werden für eine erfolgreiche Teilnahme Grundkenntnisse in Mathematik und Statistik sowie im Finanz- und Bankwesen vorausgesetzt, wie sie in den ersten Semestern der betriebs- oder volkswirtschaftlichen Bachelorstudiengänge vermittelt werden. |
| Lernorganisation |
Eine detaillierte Übersicht über die Inhalte, die Aufgaben und die Dateien zum Up- und Download finden Sie unter der Rubrik "Courseware". Die Vorlesung ist inhaltlich in zwei Blöcke wie folgt aufgebaut: Block 1 - Präsenztermine (theoretische Grundlagen und asymmetrische Informationsprobleme) Termin 1: Einführung in das Vertragswesen Termin 2: Asymmetrische Informationsprobleme (Teil 1) Termin 3: Asymmetrische Informationsprobleme (Teil 2) Block 2: - Präsenztermine (Versicherungsmanagement von Klimarisiken) Blocktermin 1 (ganzer Tag): Versicherungsmanagement von Klimarisiken (Teil 1) Blocktermin 2 (ganzer Tag): Versicherungsmanagement von Klimarisiken (Teil 2) Selbststudium: - Bearbeitung von Assignment(s) - Vertiefung des Lernstoffs anhand weiterführender Literatur |
| Leistungsnachweis |
Die Prüfungsleistung in diesem Modul setzt sich aus einer Klausur (60%) und Assignment(s) (40%) zusammen. Die Klausur beinhaltet den Stoff aus Block 2, die Assignments prüfen den Inhalt aus Block 1. Um den Kurs erfolgreich zu bestehen müssen beide Teilleitungen bestanden werden. |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
Albrecht, P. [1984]: Ausgleich im Kollektiv und Prämienprinzipien, in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Vol. 73, pp.167-18. Black, F./ Scholes, M. [1973]: The Pricing of Options and Corporate Liabilities, in: Journal of Political Economy, Vol. 81, pp. 637-65. Bolton, P., Dewatripont, M. [2005], Contract Theory, Cambridge, MA: MIT Press Braun. A. / Schreiber. F. [2017]: The Current InsurTech Landscape: Business Models and Disruptive Potential, St. Gallen, Verlag: Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen. Braun, A./ Utz, S./ Xu, J. [2019]: Are Insurance Balance Sheets Carbon-Neutral? Harnessing Asset Pricing for Climate-Change Policy. in: Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, Vol. 44 (4). 549-568. Eling, M. [2022]: Framework für Nachhaltigkeit aus Perspektive der Assekuranz, Verlag: Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen. Fischer, S. [1978]: Call Option Pricing When the Exercise Price is Uncertain, and the Valuation of Index Bonds, in: Journal of Finance, Vol.33, pp.169-17. Margrabe, W. [1978]: The Value of an Option to Exchange One Asset for Another, in: Journal of Finance, Vol. 33, pp.177-18. Gatzert, N./ Schmeiser, H. [2008]: The Influence of Corporate Taxes on Pricing and Capital Structure in Property-Liability Insurance, in: Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 42, pp.50-58. Gründl, H./ Schmeiser, H. [2002]: Pricing Double-Trigger Reinsurance Contracts: Financial versus Actuarial Approach, in: Journal of Risk and Insurance, Vol.69, pp.449-468. Gatzert, N./ Schmeiser, H. [2008]: Combining Fair Pricing and Capital Requirements for Non-Life Insurance Companies, in: Journal of Banking & Finance, Vol.32, pp. 2589-25. Jahnert, J./ Klein, F./ Schmeiser H. [2020]: Die Zukunft der Kfz-Versicherung in Deutschland – Eine Analyse disruptiver Trends und potenzieller Handlungsoptionen für die Versicherungsindustrie, Verlag: Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen. Klein, F./ Schmeiser. H. [2019]: Heterogeneous Premiums for Homogeneous Risks? Asset Liability Management under Default Probability and Price-Demand Functions, in: North American Actuarial Journal, Vol. 23, No. 2, 276-297. Klein, F./ Schmeiser. H. [2020]: Optimal Pooling Strategies under Heterogeneous Risk Classes, in: Journal of Risk Finance, Vol. 21, No. 2, 271-298. |
| ECTS-Punkte | 5 |
