Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Seminar zur Stochastik / Statistik - Statistical Methods in Finance (Master) |
| Veranstaltungsnummer | MTH-1410 - 4300 |
| Semester | WS 2026/27 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 3 |
| erwartete Teilnehmendenzahl | 8 |
| Heimateinrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| Beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Teilnehmende |
Studierende der Studiengänge: - Master Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Data Science, Mathematics & Computer Science, Mathematical Analysis and Modelling |
| Voraussetzungen |
Unabdingbar: - Stochastik III (als Zeitreihenanalyse) oder Stochastik IV oder GLM Empfehlenswert: - Kenntnisse in der Programmierung in Python oder R |
| Lernorganisation | Blockseminar im Januar 2027 |
| Leistungsnachweis | Zum Bestehen des Seminars ist ein freier Seminarvortrag (45 Minuten, mit Folien, aber ohne Karteikarten o. ä. in der Hand) erforderlich sowie die Erstellung eines Handouts (2 bis 4 DIN-A4-Seiten mit den wichtigsten Punkten aus dem Vortrag). |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | Ausgewählte Publikationen sowie Korn et al. (2010), Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance. |
| Sonstiges |
Bei Interesse ist eine Voranmeldung per E-Mail bei Herrn Prof. Dr. Gernot Müller erforderlich. (gernot.mueller@uni-a.de) Geben Sie dabei bitte auch Ihre Vorkenntnisse an (siehe „Voraussetzungen“). Bei großem Interesse entscheiden die Vorkenntnisse sowie der Eingangszeitpunkt Ihrer E-Mail über die Teilnahme. |
| ECTS-Punkte | 2 SWS / ECTS wie im Studienplan |