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Vorlesung + Übung: Financial Optimization - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

General information

Course number MTH-2000
Semester WS 2020/21
Current number of participants 14
Home institute Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse
participating institutes Institut für Mathematik
Courses type Vorlesung + Übung in category Teaching
Next date Fri , 11.12.2020 10:15 - 11:45, Room: (1003 T)
Participants Master Mathematik
Master Wirtschaftsmathematik
Pre-requisites Kenntnisse in:
Stochastik I & II
Optimierung I & II
Derivate-Bewertung (Diskrete oder numerische Finanzmathematik)
Programmierkenntnisse in Matlab
Performance record Mündliche Prüfung à 15 min
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise ausgewählte Fachliteratur in englisch
Miscellanea Erarbeitung der mathematischen Grundlagen, Qualifizierung zur Anwendung in der industriellen Praxis, Befähigung zum selbständigen Erarbeiten weiterführender Fachliteratur
ECTS points 3

Course location / Course dates

(1003 T) Friday: 10:15 - 11:45, weekly (15x)

Module assignments

Comment/Description

Die Vorlesung behandelt ausgewählte Themen aus der Optimierung, die Anwendung in der Finanz- und Versicherungsindustrie finden. Der Fokus liegt stets auf der Optimierungstheorie. Behandelt werden u.a. folgende Themen:
Portfoliooptimierung auf Basis der Markowitz-Theorie
- Robuste Optimierung
- Mehrzieloptimierung
Modellfreie Preisschranken
-Semi-infinite Optimierung
Kalibrierung von Derivatemodellen
- Stochastische Optimierung
- Szenariooptimierung
- Sample Average Approximationen
Indextracking / Portfolioreplikation / Cash-Flow Matching / Immunisierung
- Lineare und Quadratische Optimierung

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
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  • Admission locked.