Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Stochastische Differentialgleichungen |
Semester | WS 2018/19 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 7 |
Heimat-Einrichtung | Nichtlineare Analysis |
Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Dienstag, 16.10.2018 15:45 - 17:15 |
Voraussetzungen | Vorausgesetzt werden Grundvorlesungen und gute Kenntniss der Stochastik I mit Maßtheorie. Kenntnisse zu gewöhnlichen Differentialgleichungen und stochastischen Prozessen sind hilfreich, aber nicht zwingend notwendig. |
Leistungsnachweis | mündliche Prüfung (30min) |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Weitere Unterrichtssprache(n) | Englisch |
Literaturhinweise |
Oksendal: Stochastic Differential Equations. Springer. Karatzas Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer. Evans: An Introduction to Stochastic Differential Equations. Steele: Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer. |
ECTS-Punkte | 9 |