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Vorlesung + Übung: Stochastische Differentialgleichungen - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Stochastische Differentialgleichungen
Semester WS 2018/19
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 7
Heimat-Einrichtung Nichtlineare Analysis
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Dienstag, 16.10.2018 15:45 - 17:15
Voraussetzungen Vorausgesetzt werden Grundvorlesungen und gute Kenntniss der Stochastik I mit Maßtheorie. Kenntnisse zu gewöhnlichen Differentialgleichungen und stochastischen Prozessen sind hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.
Leistungsnachweis mündliche Prüfung (30min)
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Weitere Unterrichtssprache(n) Englisch
Literaturhinweise Oksendal: Stochastic Differential Equations. Springer.
Karatzas Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer.
Evans: An Introduction to Stochastic Differential Equations.
Steele: Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer.
ECTS-Punkte 9

Räume und Zeiten

Keine Raumangabe
Montag: 17:30 - 19:00, wöchentlich
Dienstag: 15:45 - 17:15, wöchentlich
Freitag: 10:15 - 11:45, wöchentlich

Kommentar/Beschreibung

Dieses Modul führt in die Theorie der stochastischen Differentialgleichungen und ihre Anwendungen ein. Themen sind inbesondere:

Stochastische Integration (insbesondere Ito-Formel, Ito-Isometrie, Ito-Integral)
Martingaltheorie
Brownsche Bewegung
Existenz-und Eindeutigkeitssatz
Diffusionsprozesse
Darstellung partieller Differentialgleichungen
Anwendungen in der Finanzmathematik (Black-Scholes Formel, Optionspreisbewertung)
lokale Lösungen