Vorlesung + Übung: Empirische Kapitalmarktforschung (Master) - Details

Vorlesung + Übung: Empirische Kapitalmarktforschung (Master) - Details

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Empirische Kapitalmarktforschung (Master)
Untertitel Master
Semester SS 2026
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 111
Heimateinrichtung Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Montag, 13.04.26, 15:45 - 17:15 Uhr J 1101/1102
Voraussetzungen Die Studierenden sollten fortgeschrittene finanzmathematische und
statistische Grundkenntnisse vorweisen.
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Seydel, Rüdiger (2006): Tools for Computational Finance, Springer.
Baum, Christopher F. (2006): An Introduction to Modern Econometrics Using Stata.
Verbeek, Marno (2008): A Guide to Modern Econometrics (3rd Ed.).
Baum, Christopher F. (2009): An Introduction to Stata Programming.
Sonstiges Alte Klausuren finden Sie im Digicampus im Klausurenarchiv Lehrstuhl Wilkens.
Informationen zur Klausureinsicht finden Sie unter https://www.wiwi.uni-augsburg.de/bwl/wilkens/lehre/klausuren/.

Räume und Zeiten

J 1101/1102

  • Montag, 15:45 - 17:15, Wöchentlich (ab dem 13.04.26)

J CIP2113

  • Mittwoch, 14:00 - 15:30, Wöchentlich (ab dem 15.04.26)
  • Donnerstag, 12:15 - 13:45, Wöchentlich (ab dem 16.04.26)

Modulzuordnungen

Kommentar/Beschreibung

1. Datenerkundung
2. OLS-Regression das zentrale Tool der empirischen Kapitalmarktforschung
3. Verletzung Gauß-Markov Annahmen, Volatilitätsmodellierung und Stationarität
4. Ablauf empirischer Forschung und Routineaufgaben
5. Automatisierung empirischer Forschung
6. Paneldatenregressionen
7. Logit- und Probit-Modelle
8. Monte-Carlo Simulation