Digicampus
Hauptseminar: Seminar Empirical Finance (Master) - Details
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Lehrveranstaltung wird online/digital abgehalten.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Hauptseminar: Seminar Empirical Finance (Master)
Untertitel Master
Semester SS 2020
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 3
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft
Veranstaltungstyp Hauptseminar in der Kategorie Lehre
Voraussetzungen Aufgrund der methodisch anspruchsvollen Anforderungen ist eine erfolgreiche Teilnahme an den Veranstaltungen „Empirische Kapitalmarktforschung“ obligatorisch. Außerdem muss zusätzlich entweder die Veranstaltung „Financial Engineering und Structured Finance“ oder „Kapitalmarktorientierte Unternehmenssteuerung“ erfolgreich besucht worden sein. Weitere zwar nicht obligatorische, aber dennoch empfehlenswerte Kurse sind „Investment Funds“, „Applied Quantitative Finance“, „Finanzmarktökonometrie“, „Quantitative Methods in Finance“ und „Zeitreihenanalyse“. Da der Kurs teilnehmerbeschränkt ist, erfolgt die Teilnehmerauswahl anhand der Durchschnittsnote der obligatorischen Veranstaltungen und dem Studienfortschritt der Studierenden. Die Einführungsveranstaltung, Zwischenpräsentation und die Ihrer Themengruppe zugeteilten drei Abschlusspräsentationen sind Pflichtveranstaltungen. Damit ist der Besuch für eine erfolgreiche Teilnahme am Hauptseminar obligatorisch.
Lernorganisation Bitte beachten Sie hierfür auch unter Dateien das Dokument mit zusätzlichen Informationen zu den Hauptseminaren.
Online/Digitale Veranstaltung Veranstaltung wird online/digital abgehalten.
Hauptunterrichtssprache deutsch
Sonstiges Das Seminar schließt ab mit einer schriftlichen Ausarbeitung und einer Präsentation im Workshop-Charakter. Ziel ist, dass die Vortragenden das von ihnen bearbeitete Paper vorstellen und eine aktive Diskussion zwischen den Vortragenden und den restlichen Seminarteilnehmer stattfindet.
Das Seminar findet auf Deutsch statt. Zwischen- und Endpräsentation sind in deutscher Sprache zu verfassen und vorzustellen.
Bitte sehen Sie aus Gründen der Fairness gegenüber Ihrer Seminargruppe von einer Bewerbung für das Seminar ab, falls Sie während der Bearbeitungszeit einen längeren Urlaub oder ein Praktikum planen.
Beachten Sie bitte darüber hinaus unbedingt die generellen Informationen des Lehrstuhls zu Seminaren, die Sie in der Digicampus Veranstaltung unter Dateien finden.


Beginn Bewerbungsphase:
Mittwoch, 18.12.2019

Ende Bewerbungsphase:
Mittwoch, 29.01.2020, 11 Uhr
Für eine Anmeldung füllen Sie das Anmeldeformular vollständig aus, das Sie in der Digicampus Veranstaltung unter Dateien finden. Geben Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular zusammen mit einem Studis-Ausdruck Ihrer bisherigen Noten im Master und im Bachelor, sowie den Anmeldungen für die Klausuren des aktuellen Semesters am Sekretariat des Lehrstuhls ab. Wir benachrichtigen Sie über die Aufnahme/Nicht-Aufnahme zum Seminar bis Freitag, 31.01.2020.

Einführungsveranstaltung:
Die für alle Seminarteilnehmer verpflichtende Einführungsveranstaltung findet statt am Montag, 24.02.2020, von 18:15 Uhr bis 19:15 Uhr im Raum 1207.

Einführungsveranstaltung für STATA und Datastream:
Im Rahmen des Seminars wird eine freiwillige Einführungsveranstaltung für STATA und Datastream angeboten. Die Einführungsveranstaltung findet statt am Montag, 02.03.2020, von 08:00 bis 11:00 Uhr im CIP 2114.

Zwischenpräsentationen des Arbeitsstands:
Die Zwischenpräsentationen finden statt am Montag, 30.03.2020, von 13:00 bis 16:00 Uhr. Der Raum wird von dem jeweiligen Betreuer kommuniziert.

Abgabe der Seminararbeiten am Lehrstuhl Sekretariat:
Montag, 27.04.2020, 11:00 Uhr.

Abgabe der Abschlusspräsentationen am Lehrstuhl Sekretariat:
Montag, 04.05.2020, 11:00 Uhr.

Endpräsentationen (Änderungen vorbehalten):
tbd. (während der Vorlesungszeit)
In der Regel an den Freitagen bis ca. Mitte der Vorlesungszeit

Abhängig von der Nachfrage nach Seminarplätzen werden Themen aus folgenden Themenblöcken ausgewählt:

1) Performanceanalyse von Fonds:
- Analyse der Wertsteigerung durch Fonds(-manager)
- Methoden zur Performancemessung
- Identifikation von Risikofaktoren, die Fonds beeinflussen
2) Empirical Finance:
- Aktienanalyse im Hinblick auf systematische Risiken
- Einbezug von Bilanzinformationen
3) Green Finance und Carbon Risk Management:
- Bedrohung der Finanzmarktstabilität durch die Carbon Bubble – Lehman Brothers 4.0?
- Analyse des EU Emissions Trading System Einfluss auf Aktienrenditen – Nutzenstiftende Regulatorik?
- Performanceanalyse von Green Funds oder Green Bonds – Nachhaltig & erfolgreich?
- Der Einfluss von CO2 Emissionen auf den Unternehmenswert – Gibt es morgen noch Kohlekraftwerke?
4) Wertpapiermanagement:
- Analyse diverser Derivate und strukturierter Finanzprodukte, die Betrachtung ihrer Auszahlungsprofile und die Untersuchung des Emittenten- und Marktrisikos
- Verhalten von Investoren beim Handel mit Wertpapieren sowie die Analyse von Handelsstrategien

Räume und Zeiten

Keine Raumangabe

Kommentar/Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Einarbeitung in aktuelle, erstklassig publizierte Forschungsarbeiten im Bereich Finance und Banking. Die Studierenden erlernen den Umgang mit komplexen Sachverhalten und deren kritische Reflexion. Zusätzlich entwickeln die Studierenden ein Verständnis der dort eingesetzten quantitativen Methoden. Durch den empirischen Nachbau der Forschungsarbeiten erlangen die Studierenden zusätzlich sehr gute Fähigkeiten im Umgang mit statistischer Standardsoftware. Da die Ergebnisse in einer Abschlusspräsentation vorgestellt werden, schulen die Studierenden in dieser Veranstaltung gleichzeitig ihre Präsentationsfähigkeiten.
Der Kurs ist besonders wichtig für die Studierenden, die eine Abschlussarbeit am Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft schreiben wollen, da die erworbenen Fähigkeiten sehr gewinnbringend in die Masterarbeit eingebracht werden können.