Übung zur Veranstaltung Mathematik der Finanzmärkte. Diese umfasst verschiedene empirische Fragestellungen aus den Bereichen der Finanzmathematik:
1. Prozesse in diskreter Zeit
2. Stochastische Prozesse, insb. Martingale
3. Geometrische Brownsche Bewegung
4. No-arbitrage und risikoneutrale Bewertung
5. Zinsrechnung und Zinsmodelle
6. Forwards, Futures und Optionen
7. Financial Engineering
8. Asset pricing
9. Anlageklassen und Portfolio Management
10. Investment strategies
Admission settings
The course is part of admission "Zeitgesteuerte Anmeldung: Mathematik der Finanzmärkte (Übung)".
The following rules apply for the admission:
The enrolment is possible from 15.09.2021, 06:00 to 28.02.2022, 23:59.
